croissance et economie
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2. Les risques bancaires : liquidité, intérêt, change, marché, opérationnel2.1. Le risque de liquidité :
La transformation peut se définir comme le financement d’emplois par des ressources d’échéances plus courtes.
Activité inhérente à la fonction d’intermédiation bancaire, mais plus ou moins forte selon les caractéristiques de l’activité des établissements de crédit et selon les conditions économiques et financières générales.
Les bq ont besoin de liquidités pour faire face aux fluctuations prévues et imprévues du bilan et pour pouvoir financer la croissance.
La liquidité représente la capacité de la bq à faire face au retrait des dépôts et autres dettes et à couvrir les hausses de financement du P de prêts et du P d’I. La liquidité d’une bq est sa capacité à obtenir des R (potentiel de liquidité) à un coût normal.
La gestion du risque de liquidité est au cœur de la confiance des agents dans le SB
Une bq dispose d’un potentiel de liquidité adéquat lorsqu’elle peut obtenir les fonds nécessaires rapidement et à un coût raisonnable :
Par l’accroissement de ses dettes
Par la vente d’actifs
2.1.1. Définitions et concepts
La liquidité de financement (funding liquidity) : facilité avec laquelle les agents économiques peuvent obtenir un financement externe.
La liquidité de marché (market liquidity) : capacité du marché à absorber des transactions sur un volume donné d’actifs financiers sans effet significatif sur leurs cours.
La liquidité des établissements de crédit, qui traduit la capacité à faire face à ses obligations de remboursement en respectant l’échéance contractuelle, qu’elle soit déterminée ou non
(remboursements à vue), intègre les interactions entre ces deux dimensions de la liquidité.
La notion de liquidité des banques est à relier à deux critères principaux que sont :
la négociabilité, relative à l’état d’un marché