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Bâle II (Nouvel Accord de Bâle): Avantages et critiques février 14, 2011 - 12:00

Bâle II (nouvel accord de Bâle) – Section 2
I- Présentation de Bâle II

Les directives de Bâle II étaient préparées depuis 1988 et ne seront finalisés qu’en 2004.

En effet, le ratio de solvabilité international (ratio de Cooke) est conçu dès l’origine comme un cadre destiné à évoluer dans le temps.
Les amendements de 1995 (relatifs au risque de contrepartie dans les marchés dérivés) et ceux de 1996 (incorporant le risque de marché dans la somme pondérée des risques) sont des avancements vers le dispositif de Bale II. En 2004 le comité de Bâle redéfini le ratio en modifiant la règle de pondération de risques de crédits selon une estimation plus économique.

L’objectif de Bâle II est de remplacer Bâle I et de même le ratio McDonough de remplacer le ratio Cook. Mais ce pendant cette réforme ne se limite pas à la pondération des risques financiers (risque de crédit et risque de marché), elle couvre également le risque opérationnel. A ce titre il ne suffit plus de se préoccuper de la capacité de paiement d’un tiers, mais il faut entre autres, évaluer les défaillances des processus internes ou des systèmes informatiques, ainsi que les risques d’erreurs ou de fraudes. Ce nouvel accord se base principalement sur 3 piliers qui constituent les différents types de risquent aux quels peuvent se confronter les établissements bancaires.

II- Les piliers de Bâle II
1. Pilier I : exigences de fonds propres

Les fonds propres en capital d’une banque constituent sa seule protection spontanée contre les pertes qu’elle est susceptible de subir. Les autorités de contrôle peuvent donc imposer aux banques de détenir un volume minimum de fonds propres dit capital réglementaire. C’est dans ce cadre que ce pilier exige aux banques que leur fonds propres soit supérieur à 8 % des risques qu’elles encourent :

a) Risque de crédit :

Il tient compte de la

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Mots clés : Architecture organisationnelle, réglementation Bâle II Dans un contexte de crise financière internationale et suite à la fusion des Groupes Caisses d’Épargne et Banque Populaire, il est important de tirer les enseignements d’une réglementation du Comité de Bâle, permettant aux banques de mettre en place leur propre système d’évaluation du risque, et ce, afin qu’elles estiment par elles-mêmes le niveau de capital adéquat. La réforme McDonough ayant été adoptée en 2004, elle est opérationnelle depuis 2007. Cette réforme offre la possibilité aux banques de mettre en place un système interne permettant de noter leurs contreparties en vue de les classer en portefeuilles homogènes, qui seront la traduction de leur prise de risque. Ainsi, de la note attribuée à la contrepartie à l’estimation du niveau de risque de la banque, d’importants investissements sont nécessaires : humains, informatiques et organisationnels. Ces modèles internes impliquent la mobilisation de….

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● Le dispositif de Bâle II permet une véritable mise à niveau du système financier des pays. ● Ce nouveau cadre de référence des risques est souvent jugé comme un catalyseur qui favorise de toute évidence le développement économique du pays. ● La note souveraine d'un pays octroyé par les organismes de notation international intègre (indirectement la question d'adoption des règles de Bâle II Et dans cette perspective on va exposer dans ce qui suit les mesures prises par la banque centrale pour la gestion du risque opérationnel. Les établissements de crédit sont confrontés à plusieurs risques qui peuvent être regroupés en deux grandes catégories : Les risques spécifiques liés directement à l'activité : risque de crédit, risque de marché et risques opérationnels qui sont régis par le pilier 1 de l'accord de Bâle II « Exigences minimales de fonds propres » et les risques structurels ou de bilan : notamment le risque global de taux d'intérêt, risque de liquidité et risque de concentration qui sont régis par le pilier 2 de l'accord de Bâle II « Processus de surveillance prudentielle ».….

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de la solution.….

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Sommaire 1  Vue d’ensemble des évolutions réglementaires prudentielles • Rappel des évolutions de la réglementation Bâloise • Bâle 2, les limites d’un dispositif éprouvé par la crise • De Bâle 2 à Bâle 3, vue d’ensemble des nouvelles exigences 2  Les principaux axes de la réglementation Bâle 3 2 4 5 • Les exigences de Fonds Propres • Les exigences de Liquidité 3  Les impacts pressentis 6 9 • Les impacts financiers • Les impacts sur le métier 11 13 Avril 2011 1 Bâle 3, quels impacts sur les métiers de la Banque ? 1) Vue d’ensemble des évolutions prudentielles Rappel des évolutions de la réglementation Bâloise     Les dernières années ont été marquées par un renforcement progressif de la réglementation prudentielle Européenne. Si la mise en place de Bâle 2 a nécessité une longue période de réflexion impliquant l’ensemble des acteurs concernés, les évolutions qui ont suivies ont été mises en place dans l’urgence en réponse à un contexte de crise financière Début 2007, les autorités de régulation ont amorcé une série de mesures (Bâle 2 bis) orientées vers les points faibles du système : les activités de titrisation et de marchés Ces traitements ciblés ont été accompagnés par une réflexion autour d’un nouveau cadre global (Bâle 3). Malgré les réticences exprimées par la communauté bancaire, les nouveaux accords ont été entérinés lors du sommet G20 de Séoul….

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Je préfère lire des romans. Pour moi cette lecture est agréable, on apprend à connaître les personnages, plus principalement le héros, on le suit ensuite durant toute l’histoire. On peut passer du temps à lire un roman, contrairement à un journal ou une bande dessinée qui se lit plus rapidement, ce qui permet donc de retrouver l’histoire ainsi que les personnages en plusieurs fois. Le roman : c’est un long récit en prose, qui met en scène des personnages de fiction, engagés dans des aventures imaginaires, parfois présentées comme réelles. C'est aujourd'hui le genre littéraire le plus populaire, si vaste qu'il se subdivise en d'innombrables sous-genres comme le roman policier, d'aventures, de science-fiction, d'espionnage, d'apprentissage, réaliste.….

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