Econométrie
Olivier Donni

1 Introduction
1.1 Qu’ est-ce que l’ économétrie?
C’ de la statistique appliqué à l’ est économie, qui permet de tester des théories économiques, prédire des comportement économiques et évaluer des politiques économiques. Les caractéristiques de l’ économétrie sont: (1) Les données utilisées ne sont pas expérimentales; (2) Les modèles à estimer sont structurels (et non descriptifs).

1.2 Les étapes d’ une analyses empirique
(1) D’ abord, un modèle économique est construit. Exemples: (a) le modèle de demande du consommateur; (b) le modèle de capital humain et salaire (Mincer); (c) le modèle de criminalité (Becker); (d) le modèle de rationalité des gardiens de but (Chiappori & Levitt); (e) le modèle des relations extra-conjugales (Fair). (2) Ensuite, un modèle économétrique est construit en dé…nissant les variables, en choissant une forme fonctionnelle et en introduisant un terme aléatoire. Ce modèle est estimé.

1.3 Structure des données
Il existe plusieurs types de données. Entre autres, (1) Des données transversales (cross-section data): en général, un échantillon 3

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Introduction aléatoire issu d’ une population; souvent des données microéconomiques. De…nition 1 Un échantillon aléatoire est un ensemble de variables aléatoires indépendantes et de même distribution. (2) Des séries temporelles: journalières, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, ... Ces données sont souvent macroéconomiques et ne constituent pas, en général, un échantillon aléatoire. (3) Des séries temporelle de données transversales. (4) Des données de panel.

1.4 Principal objectif d’ une étude économétrique
Le principal objectif d’ une étude empirique est généralement de mesurer une relation ‘ causale’d’ une variable sur une autre. Dans ce cas, la notion de ceteris paribus joue un rôle important. Et les techniques économétriques simulent un e¤et cétéris paribus. Exemples: (1) E¤ets d’ engrais; un (2) Taux de rendement de l’ éducation.

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