Econometrie

11995 mots 48 pages
Introduction aux S´ries temporelles e

Yves ARAGON aragon@cict.fr Septembre 2004

1

Table des mati`res e
1 Pr´liminaires sur les s´ries temporelles e e 1.1 Exemples de s´ries temporelles . . . . . . . . e 1.2 Objectifs de l’analyse d’une s´rie temporelle e 1.3 Tendance. Saisonnalit´. R´sidus . . . . . . . e e 1.4 Notations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Contenu de ce cours . . . . . . . . . . . . . 6 6 7 9 10 10 11 11 12 13 14 18 18 18 19 20 20 21 21 22 23 27 27 27 28 29 31 31 31 32 32

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2 Etude de deux exemples et recensement de quelques probl`mes e 2.1 La population des Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La population fran¸aise . . . . . . . . . . . . . . . . . c 2.2 Le niveau du lac Huron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Annexe : commandes SAS du chapitre. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Rappels de statistique math´matique e 3.1 Matrice des covariances d’un vecteur al´atoire e 3.2 Lois de probabilit´s d’un vecteur al´atoire . . e e 3.2.1 Loi normale . . . . . . . . . . . . . . . Loi normale bivari´e . . . . . . . . . . e Loi normale conditionnelle . . . . . . . 3.3 Tests d’hypoth`ses . . . . . . . . . . . . . . . e Situation pratique courante. . . 3.4 Rappels sur la r´gression lin´aire . . . . . . . e e 3.5 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Lissage 4.1 Lissage exponentiel . . . . . . . . . . . . Lissage exponentiel simple Lissage exponentiel double 4.2 Lissage par Moyenne Mobile . . . . . . .

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