Universit´ Paris I – Panth´on Sorbonne e e DESS Conseil en Organisation et Strat´gie e ´ ´ Econometrie Le mod`le de r´gression lin´aire e e e 1 Corinne Perraudin Ann´e 2004-2005 e

Introduction Bibliographie Chapitre 1 : Quelques rappels statistiques ´l´mentaires ee 1 Variable al´atoire, esp´rance et variance e e 2 Covariance entre deux variables al´atoires e 3 Estimation 4 Quelques lois d´riv´es de la loi normale e e Chapitre 2 : Le mod`le de r´gression simple e e 1 Les hypoth`ses du mod`le e e 2 M´thodes d’estimation (MCO et MV) e 3 D´composition de la variance et qualit´ de la r´gression e e e 4 Les tests d’hypoth`se e e e Chapitre 3 : Le mod`le de r´gression multiple 1 Hypoth`ses sur le mod`le de r´gression multiple e e e 2 L’estimation par MCO 3 Equation d’analyse de la variance et qualit´ de l’ajustement e 4 Les tests d’hypoth`se e 5 Variables indicatrices 6 D’autres tests 7 Quelques probl`mes rencontr´s dans la r´gression : tests des hypoth`ses du mod`le e e e e e e e e e e Chapitre 4 : Mod`le de r´gression g´n´ralis´ et MCG 1 Pr´sentation du probl`me e e 2 L’h´t´rosc´dasticit´ ee e e 3 La pr´sence d’autocorr´lation e e

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Introduction
L’objectif de ce cours est de pr´senter les m´thodes ´conom´triques appropri´es pour e e e e e ´tudier un ph´nom`ne ´conomique, a partir de donn´es relatives ` ce ph´nom`ne e e e e ` e a e e ainsi qu’` ses ´ventuels facteurs explicatifs. Il s’agit donc d’utiliser des observations, a e soit dans le temps, soit pour diff´rents individus (qui peuvent ˆtre des entreprises, e e des individus, des pays, etc) pour une date donn´e, pour mieux comprendre ce qui e explique les variations du ph´nom`ne ´tudi´, et mesurer l’influence de ses facteurs e e e e explicatifs. Ceci permet alors de tester la validit´ des th´ories ´conomiques qui e e e pr´disent tel type de relations, mais