Econométrie
SOMMAIRE:
INTRODUCTION
CHAPITRE 1 : Introduction a l’approche traditionnelle
CHAPITRE 2 : Le modèle classique de régression
CHAPITRE 3 : Modélisation économétrique et tests de diagnostic, la validation des hypothèses du modèle linéaire classique
INTRODUCTION
Cf: les cours sur http://pédagogie11-12.ens-lyon.fr utilisateur invite, login: asaders, mot de passé: cours1112
Livres : Alpha Chiang « Fundamental methods of mathematical economics » Editions Mac Grow Hill, 1984
Chris Brooks “Introductory Econometrics for finances” Editions Cambridge, 2eme edition, 2008
I. Théorie économique et modélisation
Les théories économiques sont développées pour proposer des explications logiques et cohérentes aux questions économiques.
Celles-ci nécessitent en premier lieu de définir les personnages (agents individuels ou collectifs) et de formuler des hypothèses, sur les objectifs (explicites, implicites), les comportements de ces personnages et sur les opérations sociales auxquelles ils se livrent (traduction empirique de leur comportement).
Un même individu peut être l’incarnation de deux agents économiques défini par les opérations auxquels ils se livrent (exemple : un agent consomme et travaille).
Ces agents économiques seront regroupés, au niveau macroéconomique, en catégories agrégées (les consommateurs, les travailleurs…).
Les hypothèses sous-jacentes au modèle permettent aux économistes de simplifier la réalité et ainsi de constituer un modèle, une maquette.
Ainsi, la maquette de l’économie rend compte des propriétés d’une économie si elle est capable d’en reproduire le cheminement passé, en liant des phénomènes à leurs causes. Cette reproduction obtenue à partir d’une simulation théorique remplace l’expérimentation, impossible en économie.
Cette pseudo validation empirique permet alors de faire des prédictions décrivant le comportement du système face a des chocs