Electre Et Selection De Portefeuilles

7263 mots 30 pages
Article
« Méthode multicritère de sélection de portefeuilles indiciels internationaux »
Nabil Khoury, Jean-Marc Martel et Marc Veilleux
L'Actualité économique, vol. 69, n° 1, 1993, p. 171-190.

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L'Actualité économique, Revue d'analyse économique, vol. 69, n° 1, mars 1993

MÉTHODE MULTICRITÈRE
DE SÉLECTION DE PORTEFEUILLES
INDICIELS INTERNATIONAUX*
Nabil KHOURY
Jean-Marc MARTEL
Marc VEILLEUX
Faculté des sciences de l'administration
Université Laval
RÉSUMÉ - Dans cet article nous présentons une méthode multicritère permettant de sélectionner des portefeuilles indiciels internationaux formés à partir des indices boursiers de seize (16) pays. La première version de cette méthode
(ELECTRE IS) permet d'identifier les portefeuilles candidats pour le choix final
(noyau) et de les comparer à ceux de la frontière efficiente traditionnelle. La deuxième version (ELECTRE III) classe tous les portefeuilles envisagés du meilleur au moins désirable, à partir des préférences de l'investisseur révélées à travers les divers paramètres de la méthode.
ABSTRACT - A MuUicriterion Approach to the Sélection of Global

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