L'expérience est une lanterne accrochée dans le dos qui n'éclaire que le chemin parcouru.

D'un point de vue très théorique, une expérience est un engagement dans une situation de mise à l'épreuve d'un élément d'ordre spéculatif, souvent appelé hypothèse lorsqu'elle s'inscrit dans un système logique. Cette situation et cet engagement ne sont pas toujours recherchés, il arrive ainsi qu'on parle d'expérience mystique quand se produit une révélation d'ordre spirituel. Au contraire, dans les disciplines scientifiques, les expériences sont qualifiées de scientifiques parce qu'elles sont conduites en respectant des protocoles aussi rigoureux que possible, concernant aussi bien la planification et la mise-en-œuvre concrète de la situation expérimentale, que le recueil des données (souvent au moyen d'instruments de mesure) ou l'interprétation théorique qu'il en est faite.
En raison de cet élément spéculatif, l'expérience comporte de manière intrinsèque un poids d'indétermination (incertitude) plus important que les autres types d'initiatives (actions, activités, projets, programmes, etc...) qui visent un but en réduisant au minimum les paramètres incertains. Il n'y a cependant pas de frontière nette, et toute initiative peut être au moins rétrospectivement appréhendée comme une expérience didactique, formatrice, capitalisable en elle-même.
La conduite d'une expérience mène ainsi à deux types de bénéfice. D'abord le bénéfice pour l'objet central de l'expérience en matière d'informations nouvelles (si l'expérience a été pertinente), mais aussi dans tous les cas, un enseignement sur les causes de l'éventuel échec, enseignement qui sera réinvesti dans la définition d'une expérience plus adéquate.
Les expériences, réalisées selon un protocole précis et renouvelable, sont essentielles en matière de progrès des connaissances, particulièrement dans les sciences dites exactes. Voir Expérience scientifique ou Expérience technologique ; plan d'expérience ; liste des