Gestion de portefeuille

47865 mots 192 pages
Universit´ d’Orl´ans. e e Cours Licence L3 option Finance, La Gestion de Portefeuille
Professeur Jean-Bernard Chatelain∗ March 12, 2006

Contents
1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Objet d’´tude : l’allocation du portefeuille de l’´pargne . . . . . . e e 1.2 Liens avec d’autres cours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1 Le cours d’introduction a la finance (3`me ann´e). . . . . ` e e 1.2.2 Le cours de micro´conomie du consommateur, sans prise en e compte de l’incertitude (1`re ann´e). . . . . . . . . . . . . e e 1.2.3 Le cours de d´cisions ´conomiques dans l’incertain (3`me e e e ann´e). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 1.2.4 Le cours de math´matiques appliqu´es: optimisation, calcul e e matriciel (1`re et 2`me ann´e). . . . . . . . . . . . . . . . e e e 1.2.5 Le cours des statistiques (1`re et 2`me ann´e). . . . . . . . e e e 1.2.6 Le cours d’´conom´trie (3`me ann´e). . . . . . . . . . . . . e e e e 1.2.7 Le cours de macro´conomie mon´taire (2`me et 3`me ann´e). e e e e e 1.3 Quelle utilisation professionnelle? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Risque et Aversion au risque (BKM Chapitre 6, Aft. Chapitre 2) . . . . 2.1 1`re ´tape: inventaire des ´v`nements possibles . . . . . . . . . . e e e e


6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9

LEO, Universit´ d’Orleans, rue de Blois, BP 6739, Orleans Cedex 2, France; Courriel: jeane bernard.chatelain@univ-orleans.fr

2.2 2`me ´tape: matrice d’information du probl`me. . . . . . . . . . . e e e 2.3 3`me ´tape: R`gles de d´cision dans l’incertain et aversion au risque e e e e 2.3.1 Cas non probabilisable (incertitude), ´v`nement non omis: e e 2.3.2 Cas probabilisable (risque) g´n´ral. . . . . . . . . . . . . . e e 2.3.3 Cas probabilisable avec esp´rance d’utilit´ . . . . . . . . . e e 2.4 Esp´rance d’utilit´ et crit`re Esp´rance Variance . . . . . . . . . e e e e 2.4.1 D´veloppement limit´ de l’esp´rance d’utilit´ (une seul risque) e

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