gestion des risques des crédits bancaires

Pages: 96 (23778 mots) Publié le: 15 juin 2014
Résumé :

Dans le cadre de la nouvelle réforme de Bâle II, la Banque Marocaine de Commerce
Extérieur a lancé de grands projets pour s’adapter aux nouveaux enjeux de la gestion de
risque imposés par cette nouvelle réglementation ainsi que les défis caractérisant le marché
financier international.
L’objectif du présent projet de fin d’étude est la diversification du portefeuille de la
BMCEet ceci via la quantification et la mise en place des limites de concentration de
risque de crédit par contrepartie, par secteur d’activité et par zone géographique. Ce travail
s’articule autour de trois volets : la mesure de risque de crédit par secteurs d’activités, par
rating et zone géographique, la distribution des pertes et consommation des fonds propres
économiques afin de déterminerla structure du portefeuille ainsi que les limites de
concentration.
Pour la réalisation de cette tâche, nous avons choisi d’appliquer deux modèles de
gestion de risque : CreditMetrics et CreditRisk+ tout en faisant appel aux outils
informatiques : SPSS, SGBD Access et EXCEL.

Mots clés : risque de crédit, la perte, la probabilité de défaut, rating, la VaR, CreditMetrics,
CreditRisk+,Bâle II.

Citation

« BETTER RISK MEASUREMENT, BETTER RISK MANAGEMENT »

Projet de fin d’étude

-2-

Rapport

Table des matières

Tables des matières :
Remerciement : .................................................................................................................. - 5 Liste des abréviations :.................................................................................................... - 6 Figures et Tables : ............................................................................................................ - 7 Avant-propos : .................................................................................................................. - 8 Introduction :................................................................................................................... - 9 I
POLE ENGAGEMENTS ET RISQUES DE LA BMCE BANK : .................... - 11 I.1.
Présentation de la BMCE BANK : ............................................................... - 11 I.2.
Les activités des entités de la Banque: ......................................................... - 12 I.2.1 Les métiers du groupe BMCE BANK :....................................................... - 12 I.2.2 Le réseau clientèle Maroc : .......................................................................... - 12 I.2.3 L’activité internationale : ............................................................................. - 13 I.2.4 La banque d’affaires : .................................................................................. - 13 I.2.5 Les filiales :.................................................................................................. - 13 I.1.
Pôle Engagements et Risques :...................................................................... - 14 I
LE RISQUE :.......................................................................................................... - 16 I.1
Définition :....................................................................................................... - 16 I.2
Les types de risque : ......................................................................................... - 16 II LE RISQUE DE CREDIT : .................................................................................. - 17 II.1
Définition :....................................................................................................... - 17 II.2
Modèle de risque de crédit : ............................................................................. - 17 III
DE BALE I A BALE II : ................................................................................... - 19 IV
LA MESURE DES RISQUES : ........................................................................ - 22 IV.1 Value-at-risque...
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