Gestion quantitative et assurance
37342 mots
150 pages
Universit´ Claude Bernard Lyon 1 e I.S.F.A. ´ Ecole doctorale SEGContribution ` la gestion quantitative a des risques en assurance.
HDR
tel-00540617, version 1 - 28 Nov 2010
pr´sent´e et soutenue publiquement le 9 novembre 2010 e e pour l’obtention de
l’Habilitation ` Diriger les Recherches de l’Universit´ Claude a e Bernard Lyon I
(math´matiques appliqu´es) e e par
St´phane Loisel e
Composition du jury Pr´sident : e Rapporteurs : Jean-Paul Laurent Hans Gerber Marc Goovaerts Monique Jeanblanc V´ronique Maume-Deschamps e Susan Pitts
Examinateurs :
Laboratoire Science Actuarielle Financi`re — EA 2429 e
` CONTRIBUTION A LA GESTION QUANTITATIVE DES RISQUES EN ASSURANCE
´ STEPHANE LOISEL, ´ ISFA, UNIVERSITE LYON 1
tel-00540617, version 1 - 28 Nov 2010
i
tel-00540617, version 1 - 28 Nov 2010
` DOCUMENT DE SYNTHESE
iii
Mes premiers remerciements vont bien ´videmment ` ma femme e a Anne, en premier lieu pour m’avoir donn´ deux beaux enfants Maud et e Arthur, et plus g´n´ralement pour le fait de supporter entre autres mon e e rythme de travail en dents de scie, mon cˆt´ ´tourdi et mes voyages oe e fr´quents. Je n’aurais pas pu faire le quart de ce que j’ai fait depuis ma e th`se sans son soutien constant, quelquefois au d´triment de sa propre e e ´volution de carri`re. e e Merci aux nounous des enfants (en particulier Brigitte alias Tatie, Fayeza et Jessica, Ada, et surtout bien souvent ma belle-m`re Eve) qui e s’occupent si bien de Maud et Arthur et nous ont permis de g´rer un e rythme parfois effr´n´. Habiter a 100 m`tres de sa belle-m`re peut en e e ` e e effrayer plus d’un, mais je peux t´moigner que dans mon cas les avane tages se chiffrent au centuple des inconv´nients... e
tel-00540617, version 1 - 28 Nov 2010
Merci ` J´rˆme d’avoir emmen´ Anne a l’hˆpital ` chaque fois que a eo e ` o a c’´tait n´cessaire quand j’´tais en d´placement. e e e e Ce manuscrit a ´t´ en grande partie r´dig´ au Chambon-sur-Lignon, ee e e