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Gestion risque banque

1454 mots 6 pages
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Nouveau ratio de solvabilité
Les banques sont prêtes pour le 1er janvier 2008

Paris – 4 décembre 2007
1

Sommaire

I.

Les banques sont prêtes

II. Les chantiers en cours
1. 2. En Europe Aux Etats-Unis

III. Annexes
1. 2. 3. Calendrier Lexique et acronymes Les trois piliers de Bâle II

2

I. Les banques sont prêtes

Le contexte

•

A partir du 1er janvier 2008, la plupart des banques françaises adoptent l’approche notation interne avancée.

•

La validation des modèles internes a donné lieu à un processus interactif entre les banques et les régulateurs.

•

Les banques ont adapté leurs organisation au nouveau dispositif.

systèmes

d’information

et

leur

3

I. Les banques sont prêtes

Le pilier 1
• Le principe : améliorer le calcul des risques et moduler leur couverture par les fonds propres

•

Le pilier 1 définit les méthodes
– – de calcul des exigences en fonds propres de mesure du risque de crédit de marché et du risque opérationnel

•

Principales approches
– – Approche Standard, fondée sur les évaluations externes de crédit Approche Notations internes avancée (les banques mesurent tous les paramètres d’exposition au risque ; les modèles sont validés par la Commission bancaire).

> Une gestion plus fine des risques

4

I. Les banques sont prêtes

Le pilier 2
• Le principe : un processus qualitatif de surveillance prudentielle
– – – Une allocation interne de capital de la part des banques Un dispositif de contrôle interne Une possibilité pour les régulateurs nationaux, si besoin, d’imposer aux banques des fonds propres supérieurs au minimum réglementaire du pilier 1

•

Les enjeux : une mise en oeuvre homogène dans les différents pays
– – Pour les banques implantées dans plusieurs pays, les relations entre les superviseurs du pays d’origine et ceux du pays d’accueil doivent encore être précisées Un processus de surveillance qui n’a de sens qu’au niveau consolidé

•

En France,

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