Guide d’économétrie appliquée à l’intention des étudiants du cours ECN 3950
(guide d’application informel de ce que vous avez vu pendant le bac)

Simon Leblond
Isabelle Belley-Ferris
Département de sciences économiques
Université de Montréal

Octobre 2004

Table des matières
Introduction......................................................................................................................... 3
1. Micro-données ................................................................................................................ 3
1.1 Hétéroscédasticité ......................................................................................................... 3
1.2 Biais de sélection .......................................................................................................... 5
2. Séries chronologiques ..................................................................................................... 5
2.1 Qu’est-ce qu’une série chronologique? ........................................................................ 5
2.2 Stationnarité .................................................................................................................. 5
2.3 Procédure pour stationnariser une série chronologique ................................................ 7
3. Données en panel ............................................................................................................ 9
3.1 Effets fixes vs. Effets aléatoires.................................................................................. 10
3.2 Corrélation et hétéroscédasticité ................................................................................. 12

Guide d’économétrie appliquée

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Introduction
Maintenant le cours d’économétrie appliquée terminé, il s’agit de mettre tous vos acquis économétriques en application dans le cadre de ECN 3950. Ce guide a donc pour but de vous accompagner dans la partie économétrique de votre travail en vous aidant à répondre aux