Gestion des risque bancaire: definition, mesures, gestion, determinants et impact sur la performance par Med Slilm ben mahfoudh Maalej Bilel
IHEC Sfax - HEC option finance
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* Introduction générale * Section 1 : Risque de crédit * 1. Définition * 1.1. Risque de contrepartie * 1.2. Risque d'exposition * 1.3. Risque de récupération * 2. Méthodes de mesures * 2.1. Approche Standard * 2.2. Approche Notations Internes (Internal Ratings Based) * 2.3. Méthode IRB avancée * 2.4. Choix de la méthode d'estimation * Section 2 : Risque opérationnel * 1. Définition * 2. Méthodes de mesures * 2.1. Approche indicateur de base (BIA : Basic Indicator Approach) * 2.2. Approche standard (SA : "Standardised Approach") * 2.3. Approches de mesures avancées (AMA : Advanced Measurement Approaches) * 2.1. La mesure de volume : Gap et impasse * Démarche et outil * Interprétation * 2.2. La mesure de marge : sensibilité de la marge aux taux d'intérêt * 2.3. La mesure de valeur : VAN du bilan et sensibilité des fonds propres * 2.3.2. La sensibilité des fonds propres aux taux d'intérêt * 2.4. Tableau comparatif des mesures du risque de taux d'intérêt * Il traduit le fait qu'une baisse des cours de change peut entraîner une perte de valeur d'avoirs libellés en devises étrangères. De même, la hausse des taux de change peut entraîner une hausse de valeur en monnaie nationale d'engagements libellés en devises étrangère sa mesure du risque de change. * 2. Les techniques de mesure du risque de change * 2.1. La mesure de marge * 2.2. La mesure de volume * 2.3. La mesure de valeur * L'élaboration d'un contrat de CDS * Ø L'actif de référence * Ø La valeur