Hull

13856 mots 56 pages
Options, futures et autres actifs dérivés
John Hull 28 décembre 2008

Table des matières
Introduction 1.1 Les marchés organisés . . . . . . . . 1.1.1 Les marchés éléctroniques . . 1.2 Les marchés de gré à gré . . . . . . . 1.2.1 La taille du marché . . . . . . 1.3 Les contrats forward . . . . . . . . . 1.3.1 Les flux des contrats forward . 1.3.2 Prix forward et prix spot . . . 1.4 Les contrats futures . . . . . . . . . . 1.5 Les options . . . . . . . . . . . . . . 1.6 Les intervenants . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 15 15 15 15 15

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Le fonctionnement des marchés de futures 2.1 Rappels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Le dénouement d’une position . . . . . . . . . . . 2.2 Les spécifications d’un contrat . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 L’actif sous-jacent . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 La taille du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 La livraison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4 Les variations journalières maximales . . . . . . . 2.3 La convergence des prix futures vers les prix au comptant 2.4 La régulation du marché et les appels de marge . . . . . 2.4.1 Le fonctionnement des appels de marge . . . . . . 2.4.2 La chambre de compensation . . . . . . . . . . . 2.4.3 Le risque de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.4 Les systèmes de garantie sur les marchés OTC . . 2.5 Les cotations dans les journaux . . . . . . . . . . . . . . 2.6 Les différents types

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