Question N°18 : Quelles sont les 3 familles de risques majeurs auxquelles sont exposées les banques?

Qu’est-ce qu’un risque? L’éventualité de la survenance d’1 événement prévisible ou non présentant un danger potentiel sur la réalisation d’une activité.
Pour une entreprise, une mauvaise gestion du risque lié à son activité se traduit par une perte financière, quelle que soit sa nature et provoque potentiellement des conséquences sur sa pérennité. La banque est exposée à des risques qui lui sont propres.
Compte tenu de son rôle fondamental pour l’économie, tout est mis en œuvre pour limiter les défaillances liées aux risques bancaires(1), aux risques opérationnels(2) et aux risques de gouvernance(3).

1. Les risques bancaires

Regroupe les sources de risques caractéristiques des entreprises bancaires :

Le risque de liquidité

À 1 moment donné, au niveau du bilan, la banque n’a pas un volume d’actifs mobilisables suffisants pour faire face à une demande de remboursement des ressources.
Cela suppose que le rating de la banque n’est pas assez bon pour emprunter en blanc sur le marché interbancaire; lié au manque de qualité des emplois et/ou à la trop grande volatilité des ressources.

Le risque de contrepartie ou de crédit

Une contrepartie est défaillante et ne peut rembourser sa dette, d’où l’intérêt de la découverte du client.

Maitrise du risque repose sur: politique de risque clairement définie avec limites par nature, par activité, par contrepartie, niveau d’exposition en harmonie avec les fonds propres; division pertinente des risques, système de mesure indépendant des unités opérationnelles, reporting approprié;

Scoring: système interne de notation, reposant sur un panel d’indicateurs
Notation revue en moyenne une fois par trimestre, décisions de constitutions ou de reprises de provision s’effectuent presque en temps réel.
Scoring permet aussi de traiter rapidement les demandes de crédit, de définir des fourchettes tarifaires