La géstion de risque et rentabilité bancaire

Pages: 29 (7243 mots) Publié le: 20 avril 2011
REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

UNIVERSITE INTERNATIONALE DE TUNIS

MEMOIRE DE FIN D’ETUDES

Pour l’obtention du Diplôme de Maîtrise en Finance

THEME :

La gestion de risque et rentabilité bancaire

Elaboré par : sous la direction de :

Mr: ABDERAHIM AHMAT Mr: CHEBBI MED RAFAA

Année universitaire: 2009 / 2010

REMERCIEMENTJe tiens à remercier tous ceux qui ont concourus de prés ou de loin à la réalisation de ce mémoire.

Avant tout j'aimerais remercier mes chers parents qui ont toujours été la pour moi et qui m’ont donné un magnifique modèle de labeur et de persévérance j’espère qu’ils trouveront dans ce travail toute ma reconnaissance toute mon amour leur réconfort tout au long de mes annéesuniversitaires à l’UIT.

Je suis très reconnaissant à Monsieur CHEBBI MED RAFAA, mon directeur de mémoire pour les conseils qu'il m'a prodigué, et pour le temps qu'il m'a consacré.

A mes chers frères et sœurs : YOUSSOUF AHMAT, MOUSSA AHMAT, ABDERAHMAN AHMAT, SEIDA AHMAT FATIME AHMAT, AICHA AHMAT, HADJARA AHMAT.

A mes meilleurs amis : SALEH MAHAMAT TAHIR, IDRISS ALI ABBO,MOUAZ ROZZI, DJAMAL AHMAT AL NADIF.

SOMMAIRE

|Introduction générale |1 |
|Chapitre1 : Le risque de crédit, un risque d'exploitation majeure dans les établissements financiers  |3 |
|Section 1 : le risque de crédit|3 |
|1.1. Définition et composantes |3 |
|1.2. Approche du risque de crédit  |4 |
|Section 2 : les différents modèlesd'évaluation |6 |
|2.1. Les différentes options proposées par le Bâle II |6 |
|2.2. Les modèles basés sur la VaR  |10 |
|2.2.1.La VaR appliquée au risque de crédit |10 |
|2.2.2. Le modèle Crédit Metrics de JP Morgan |11 |
|2.3. La volatilité de la valeur de chaque instrument en fonction des migrations :|12 |
|2.3.1. Les corrélations entre les différents instruments permettent d'évaluer la volatilité de la valeur du portefeuille |14 |
|2.4. Les résultats du modèle |14 |
|2.4.1. Nécessité d'un rating externe et interne|15 |
|2.4.1.1. Les agences de notation financière |15 |
|2.4.1.2. Le rating externe |18 |
|2.4.1.3. Le rating interne|18 |
|2.4.2. L'analyse discriminante ou scoring |18 |
|2.5. Formule d'Altman |19 |
|2.5.1. Formule d'Altman...
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