La modélisation des risques de crédit et de marché

1460 mots 6 pages
EVOLUTION ET ENJEUX DE LA
MODÉLISATION DES RISQUES DE CRÉDIT ET DE MARCHÉ

CONTENU
Introduction  Partie I  Le risque de crédit et les enjeux actuels  Partie II  Le risque de marché et les enjeux actuels


INTRODUCTION
RISQUE DE CREDIT o   

Trois Grandes Composantes : Risque de défaut de remboursement Risque de recouvrement en cas de défaut Risque de variation de l‟exposition à l‟approche du défaut

RISQUE DE MARCHE
   

Risque de taux Risque sur actions Risque de change Risque d‟intermédiation

Durant les anées 1980 le risque du crédit a fortement augmenté en raison de la montée en puissance de divers facteurs o Face à la montée du risque de crédit le système bancaire et financier est apparu fragile + faiblesse du montant des FP des banques o RATIO COOKE

Fonds propres Risque de crédit

> = 8%

PARTIE I –LE RISQUE DE CRÉDIT ET LES
ENJEUX ACTUELS

DE L‟ACCORD 1988 POUR LE CAPITAUX REQUIS…
Appréciation forfaitaire du risque, allant de 0 à 100%, en fonction : - De la nature de la contrepartie - De sa localisation géographique

…AU NOUVEL ACCORD EN 2005
Appréciation du risque tenant compte: - De la qualité intrinsèque de la contrepartie - De la structuration des transactions + 2 Méthodes selon le Rating Interne

Méthode Standard



2 Méthodes
IRBF

Méthodes Internes
IRBA

LA MÉTHODE STANDARD


Méthode de Calcule des actifs ponderées :
Exposition

x

Coefficient de Pondération Réglementaire

x

8%

=

Exigences en Fonds Propres




 

Ponderation en fonction de 2 critères: La nature de la contrepartie (souverain, banque, retail…) La notation externe de la contrepartie L‟idée Recompenser les “bons élèves”
Pondérations des expositions en Bâle II
Emprunteurs :  Souverains (**) 0 % à  Banques (**) 20 % à  Entreprises (**) 20 % à  Retail 75 %  Retail hypothécaire 35 % 150 % 150 % 150 %

Pondérations des expositions en Bâle I
    Etats et banques centrales OCDE 0%

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