Le risque de liquidité

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Le risque de liquidité Le risque de liquidité est issu du rôle de transformation d’une banque dont le terme des emplois est en général supérieur au terme des ressources, transformation inhérente à l’activité bancaire. Il concerne les placements financiers qui sont très difficile à liquider (c’est-à-dire à vendre) très rapidement. Il ne s’agit donc pas d’éviter la transformation mais pouvoir évaluer, en cas de crise de liquidité et compte tenu de l’échéancier des actifs et passifs, en combien de temps et à quel prix la banque pourra honorer ses engagements. Cette question comporte deux aspects, la mesure du risque de liquidité et sa gestion.
Sur les marchés, Dans les périodes de tension sur les marchés, une course à la liquidité peut avoir lieu, et les investisseurs qui ont pris un risque de liquidité important peuvent subir des pertes de capital.
Pour les banques, Les banques reçoivent majoritairement des dépôts à court terme de leurs clients et font des prêts à moyen et long terme. Il peut donc se créer un décalage entre les sommes prêtées et les sommes disponibles (dépôts), ces dernières peuvent être insuffisantes. Dans ce cas on parle de manque de liquidités. | A- La mesure du risque de liquidité Il existe plusieurs méthodes pour mesurer le risque de liquidité, méthodes qui ont le plus souvent été mises au point par les autorités monétaires qui ont la charge de la prévention de ce risque. Ces méthodes ont en commun d’établir au préalable un profil d’échéances.1) Le profil d’échéances | | | | | | Un profil d’échéances est un tableau qui classe les actifs et les passifs selon leur durée restant à courir et qui présente les caractéristiques suivantes : >> Les classes d’échéances sont plus ou moins fines, et ce, en fonction du terme des actifs et passifs. Pour les échéances rapprochées, les classes couvrent des durées courtes ; pour les échéances plus lointaines, les classes couvrent des durées longues. En effet, il est nécessaire de connaître

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