Les modèles de score

Les modèles de score sont de plus en plus utilisés dans les institutions financières, notamment dans la banque de détail. Ils sont devenus un outil courant d'octroi du crédit à la consommation, mais tendent à se développer également pour la mesure du risque des crédits à l'habitat, des crédits aux professionnels et des crédits aux petites et moyennes entreprises7.

Les modèles de scores sont des outils de mesure du risque qui utilisent des données historiques et des techniques statistiques. Leur objet est de déterminer les effets de diverses caractéristiques des emprunteurs sur leur chance de faire défaut. Ils produisent des « scores » qui sont des notes mesurant le risque de défaut des emprunteurs potentiels ou réels. Les institutions financières peuvent utiliser ces notes pour ranger les emprunteurs en classes de risque.

Pour construire un modèle de score, on utilise généralement l'histoire des formances passées des emprunteurs, ou celle des prêts qui leur ont été consentis, pour déterminer quelles sont les caractéristiques des emprunteurs qui leur est jury permettent de prévoir pourquoi un prêt aura de bonnes performances dans le futur. Cette information est obtenue à partir des dossiers de crédits des clients ou auprès de sources extérieures. Un bon modèle de score est un modèle qui affecte des scores élevés (un risque de défaut faible) aux emprunteurs sans problèmes dont les prêts se comportent bien et des scores faibles à ceux dont les prêts ont de mauvaises performances. Pour atteindre cet objectif, les modèles de scores doivent être capables de trouver les facteurs couvrir un de risque les plus importants, c'est-à-dire ceux qui déterminent le plus la garantir la q probabilité de défaut d'un emprunteur, et de mesurer la contribution relative de chaque facteur au risque de défaut. L'intérêt des modèles de score dans la banque de détail repose aujourd'hui sur plusieurs avantages. Tout d'abord, ils permettent un traitement de