Mémoire gestion risque banque

Pages: 126 (31311 mots) Publié le: 5 août 2010
L’évaluation du risque de crédit en fonction des accords de Bâle II
Cas de la Banque Populaire régionale de Marrakech-Beni Mellal

Les accords de bale II et la gestion du risque de crédit

Table des matières
Introduction générale……………………………………………………………………………..…...5 Première partie : enjeux Bâle II pour la gestion du risque de crédit………………………….……8 Introduction à la premièrepartie………………………………………………………………….....9 Chapitre I : fondements théoriques du risque de crédit……………………………………..….....10 Section 1 : le diagnostique des risques dans les banques……………………………………..……...11 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 risque de contrepartie…………………………………………………………………………....11 risque de liquidité…………………………………………………………………………...........12 risque de marché……………………………………………………………………………...….13 risqued’insolvabilité………………………………………………………………………...…...13 risque opérationnel………………………………………………………………….....................14

Section 2 : définition et concept du risque de crédit bancaire……………………......................….15 2.1 Définition du risque de crédit bancaire………………………………………….......................15 2.2 Les composantes du risque de crédit…………………………………………….........................17 3.1.2 3.1.3 3.1.4 le risque de défaut……………………………………………………………........................17 le risque de dégradationda spread………………………………………………................18 le risque de recouvrement…………………………………………………….……………..19

Section 3 : modèles théoriques d’analyse du risque de crédit………………………..……………19 3.1 La gestion traditionnelle ………………………………………………………………………....19 3.1.1 L’appréciation du risque de contrepartie……………………………………………..…..20 a. l’analyse financière………………………………………………………………….20 b. notation des agences deratings…………………………………………………….20 3.1.2 La prévention du risque de contrepartie, ou la gestion des lignes de crédit…………....21 3.2 Règlementation prudentielle des activités de crédit…………………………………………....22 Conclusion du premier chapitre……………………………………………………………………..22 Chapitre II : Bale II nouvelle démarche d’analyse du risque de crédit……………………….......24

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Les accords de bale II et la gestion durisque de crédit

Section 1 : les raisons de la réforme, de Cook à Bale II…………………………………………......24 1.1 comité de Bale……………………………………………………………………….....................25 1.1.1 Historique.................................................................................................................................25 1.1.2 Modes d’emplois……………………………………………………………………..……....26 1.1.3Publications……………………………………………………………………......................27 1.1.4 Missions………………………………………………………………………………………28 1.2 Les accords de Bale I…………………………………………………………………………......29 1.2.1 Définition du ratio da solvabilité……………………………………………..……….……...30 1.2.2 Les composantes du ratio Cook……………………………………………………………….31 a. Les fonds propres………………………………………………………………........31 b. Les quasi-fonds propres……………………………………………………….........31 c. Lesengagements………………………………………………………………….…32 1.2.3 Critiques et limites du ratio Cook………………………………………………………......34

Section 2 : la réglementation Bale I.……………………………………………………………...…..35 1.1 objectif du nouvel accord………………………………………………………………........35 1.2 les apports de l’accord de Bale II…………………………………………………………..37 1.3 la structuration du nouvelle accord………………………………………………………...38 2.3.1 Pilier 1 : une exigenceminimale en fonds propres……………………………………...39 2.3.2 Pilier 2 : un processus de surveillance prudentielle…………………………………......40 2.3.3 Pilier 3 : le renforcement de la discipline du marché...……………………..................41 Section 3 : gestion du risque de crédit par les approches proposées par Bale II…………….…...41 3.1 approche standardisée……………………………………………………………..………….41 3.2 approche IRBfondation…………………………………………………………...............….43 3.3 L’approche IRB avancée………………………………………………………………….…..45 Conclusion du deuxième chapitre………………………………………………………………...…46 Conclusion de la première partie………………………………………………………...………….47 Deuxième partie : enjeux du dispositif Bale II pour les banques……………………….…………48...
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