Maths fines

Pages: 139 (34686 mots) Publié le: 28 novembre 2012
Méthodes de Monte Carlo en Finance Notes de cours
Bruno Bouchard
Université Paris VI, LPMA, et CREST bouchard@ccr.jussieu.fr

Cette version : Septembre 20071

1 Première

version: 2002

P

Table des matières
1 Généralités et nombres aléatoires
IFI IFP IFQ

IFR

xotions génér—les F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F voi uniforme F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F eutres lois F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F IFQFI wéthode d9inversion F F F F F F F F F F F F F F F F F F IFQFP wéthode du rejet F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F IFQFQ wéthode p—r tr—nsform—tion F F F F F F F F F F F F F F IFQFR †—ri—˜les ™orrélées et te™hniques p—r ™onditionnement xotion de dis™rép—n™e F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F IFRFIqénér—lités F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F IFRFP g—s des suites uniformément distri˜uées F F F F F F F IFRFQ ƒuites à dis™rép—n™e f—i˜le F F F F F F F F F F F F F F F wodèle de fl—™kEƒ™holes F F F F F F F F F F ƒ™hém— de dis™rétis—tion F F F F F F F F F F PFPFI his™rétis—tion d9iuler F F F F F F F F PFPFP ƒ™hém— de wilshtein F F F F F F F F yptions esi—tiques F F F F F F F F F F F FF PFQFI ƒ™hém—s simples F F F F F F F F F F PFQFP ƒ™hém— —ve™ développement d—ns le yptions à ˜—rrière F F F F F F F F F F F F F F PFRFI eppro™he n—ive F F F F F F F F F F F PFRFP eppro™he p—r les ponts de di'usion yptions vook˜—™k F F F F F F F F F F F F F F yptions eméri™—ines F F F F F F F F F F F F gontrôle —ntithétique F F F F F ‚égul—ris—tion du p—yo' F F F †—ri—˜le de ™ontrôle F F F F F FQFQFI wotiv—tion et exemples F F F F F F F F F F F F Q F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F modèle de F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

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7

2 Méthodes de discrétisation
PFI PFP

PFQ

PFR

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23

PQ PR PR QH QI QI QR QS QS QT RH RI RQ RS RT RT

3 Réduction de la variance

43

R

TABLE DES MATIÈRES
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QFR

4 Calcul des sensibilités
RFI RFP RFQ

57

RFR

SU SV TH TH TI TP TQ TQ TU UI UI UU UW VI VQ...
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