Mesure et contrôle des grands risques de crédit

Pages: 18 (4324 mots) Publié le: 8 janvier 2012
Mesure et contrôle des grands risques de crédit
(Janvier 1991)

I.

Introduction

1. La diversification du risque est un précepte de base de l’activité bancaire. Une part importante des grosses défaillances bancaires a été due, d’une façon ou d’une autre, à une concentration du risque de crédit. À la suite de l’examen préliminaire de cette question à la cinquième Conférence internationaledes responsables du contrôle bancaire en octobre 1988, le Comité de Bâle a mis au point un document de travail pour la sixième Conférence internationale à Francfort en octobre 1990. Ce document a été largement approuvé et, compte tenu de diverses observations présentées à cette occasion, il est de nouveau publié sous forme de guide des meilleures pratiques dont disposent les autorités de contrôlebancaire pour surveiller et contrôler les grands risques de crédit.

II.

Généralités

2. Les autorités de contrôle bancaire ont, de tout temps, fortement encouragé les banques placées sous leur juridiction à éviter la concentration des risques. Celle-ci peut revêtir plusieurs formes. En dehors du risque de crédit, elle peut comporter, par exemple, une surexposition aux risques de marché ouun risque de financement excessif lorsqu’une banque fait appel trop exclusivement à un compartiment déterminé du marché pour se procurer des ressources. Certaines formes de concentration des risques ne se prêtent pas facilement à une mesure objective, en dépit de leur importance considérable pour la surveillance de telle ou telle banque. En outre, le fait que les banques sont souvent spécialiséesdans un domaine particulier peut signifier que la rentabilité de ce type d’activité se situe au-dessus de la moyenne, bien que le risque qu’elles encourent soit également supérieur à la moyenne si les facteurs externes se révèlent moins favorables. L’expérience montre, par ailleurs, que les concentrations de crédits peuvent se traduire par des pertes considérables, sans comporter nécessairement unaccroissement proportionnel des perspectives de profit. Le Comité de Bâle est d’avis qu’il importe que les responsables du contrôle bancaire envisagent l’application de

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mesures destinées à limiter l’exposition des banques à des formes concentrées de risque de crédit en général et à de grands emprunteurs en particulier. 3. Si l’objectif premier de la recherche d’une certaine convergencedes approches nationales à l’égard de la surveillance des grands risques est la nécessité de s’attaquer à ce qui constitue probablement la cause essentielle des défaillances bancaires, la présente étude s’inscrit évidemment dans le droit fil de l’accord de juillet 1988 sur les normes de fonds propres pour les grosses banques internationales. Il semblerait raisonnable de partir de ce document pours’efforcer de définir les niveaux de concentration devant être considérés comme acceptables par rapport aux fonds propres tels que définis dans le document de juillet 1988, tout en reconnaissant la nécessité de permettre une certaine latitude en fonction des conditions locales. 4. Plusieurs difficultés d’ordre conceptuel se posent lorsqu’on essaie de mesurer et de contrôler les grands risques decrédit. Elles concernent: • • • • • la définition d’un risque de crédit; la définition d’une contrepartie unique ou d’un groupe de contreparties liées; le niveau adéquat d’une limite de crédit et d’un seuil de notification; les risques découlant d’un portefeuille de prêts surconcentrés ou «groupés» (clustered); les risques découlant d’une exposition excessive à l’égard d’une zone géographique ou d’unsecteur économique.

5. Dans l’analyse qui suit, ces différents problèmes seront examinés séparément. Il est bon de noter par ailleurs à ce stade que certains pays disposent également de systèmes d’échange d’informations en matière de crédit. Bien que destinées à collecter des informations sur l’endettement des emprunteurs plutôt que sur le risque des prêteurs, de telles bases de données...
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