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Mettez en perspective les caractéristiques des dispositifs des normes dites de Bâle II, ainsi que celles dites de Bâle III , dans l'activité bancaire .

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QUESTION 3 : Mettez en perspective les caractéristiques des dispositifs des normes dites de
Bâle II, ainsi que celles dites de Bâle III , dans l'activité bancaire .
Intro :
La crise financière de 2007a révélé la nécessité de renforcer les dispositifs prudentiels afin de prévenir les risques systémiques.
Ainsi les normes de Bâle II en 2008 , suivis des normes Bâle III en 2011 en sont les illustrations .
Nous allons étudier dans quelles mesures ces dispositifs impactent l'activité bancaire , qui fait de la banque une entreprise à part entière.
I- Historique :
➢ Bâle I : BRI (Bque de Règlmt International) comité de Bâle dont les missions sont :
•
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•

Renforcement de le sécurité et fiabilité du système financiers
Etablissements de standard minimaux de contrôle prudentiel
Diffusion et promotion de meilleurs pratiques bancaire et de surveillance
Promotion et coopération international en matière de contrôle prudentiel

Constat failles de Bâle I à savoir :
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•

non prise en compte des risques hors bilan (dérivés, titrisation et caution) insuffisance de finesse dans l'analyse de la complexité insuffisance de la différentiation des risques liés au crédit

II- Bâle II
➢ Dispositif prudentiel destiné à mieux appréhender les risques bancaires , principalement les risques de crédit /de contrepartie ainsi qu'une exigence accrue de fonds propres
➢ S'inscrit dans une démarche mondiale de la réglementation de la profession bancaire dont l'objectif principal est de prévenir les faillites des établissements financiers par une meilleure adéquation fonds propres/risques encourus en améliorant notamment ratio Cook
(8 % de fonds propres par rapport aux engagements )
➢ 3 piliers de Bâle II :
• Pilier 1= Exigence de fonds propres : ratio Mac Donough (ratio de solvabilité)
i.e part fonds propres proportionnel aux risques encourus avec comme nouveauté la prise en compte des risques opérationnels (fraude, panne sytème), risques de marché et risques

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