Projet De Fin D Etude Master

Pages: 92 (32150 mots) Publié le: 20 avril 2015
Sommaire
Liste des abréviations ...................................................................................................................... 3
Remerciements ................................................................................................................................. 4
Introduction générale...................................................................................................................... 5
1er partie : Introduction a la gestion des risques ........................................................................... 7
Chapitre 1 : Généralités sur les risques bancaires ....................................................................... 7
Introduction..................................................................................................................................... 7
Section 1 : Présentation du système bancaire au Maroc .......................................................... 7
Section 2 : Présentation des risques bancaires ....................................................................... 11
Section 3 : La réglementation prudentielle internationale.................................................... 15
Conclusion ...................................................................................................................................... 19
Chapitre 2 : La notion de RAROC .............................................................................................. 20
Introduction................................................................................................................................... 20
Section 1 : Le concept de mesure de performance ajustée pour le risque .............................. 20
Section 2 : Présentation de RAROC ...................................................................................... 22
Section 3 : Les paramètres de RAROC.................................................................................. 24
Conclusion ...................................................................................................................................... 30
Conclusion de la 1er partie ............................................................................................................ 30
2e Partie : La gestion des risques de crédit dans la BMCE BANK........................................... 31
Chapitre 1 : L’analyse des risques de crédits par le model RAROC ( 1er Méthode) .............. 31
Introduction .................................................................................................................................. 31
Section 1 : Présentation de la structure d’accueil ................................................................... 31
Section 2 :Présentation de la base de données ...................................................................... 36
Section 3 : Estimation des paramètres ................................................................................... 40
Section 4 : Calcul du RAROC ............................................................................................... 44
Conclusion...................................................................................................................................... 46
Chapitre 2 : Méthode standard de la gestion des risques de crédit .......................................... 47
Introduction ................................................................................................................................... 47
Section 1 : Présentationde l’échantillon ................................................................................ 47
Section 1 : Estimation des paramètres ................................................................................... 50
Section 3 : Calcul du RAROC ............................................................................................... 53
1|Page

Section 4 : Les limites du...
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