Projet Matlab Finance
Zeroual Yassine
G8
Zeroual Issam
G8
Zahir
G8
omar
I- Introduction
II - Méthode des différences finies
III - Solution analytique
IV - Calcul de prix de l’Option par un code MATLAB
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I- Introduction :
Dans le monde d’aujourd’hui, la finance joue un rôle des plus importants et est parfois à l’origine de crises mondiales. Il apparaît alors important que la finance soit basée sur des modèles solides permettant d’évaluer les risques et les prix. De cette nécessite, le modèle et la formule de Black-Scholes s’est imposée comme référence depuis 1973, dans le calcul d’option. Malgré ses défauts, ce modèle connaît ce succès car il possède de nombreux avantages : sa simplicité d’application et de formule, son importante utilisation par les opérateurs du marché mais aussi et surtout parce qu’il permet de calculer un paramètre important en finance : la volatilité. La volatilité mesure la variation moyenne dans le temps d’un actif financier et donne donc une information cruciale sur le risque.
Marché financier :
Le marché financier est une variante et une illustration particulière du phénomène de marché. L'expression est également employée au pluriel : "Les marchés financiers".
Le terme renvoie à une double signification :
- C'est d'abord un lieu où différents types d'acteurs peuvent s'échanger des capitaux au comptant ou à terme, effectuer des transactions sur des actifs financiers et de plus en plus- sur des produits dits "dérivés".
- C'est aussi le mécanisme de moins en moins "géographique" et de plus en plus
« abstrait », « dématérialisé», «virtuel » par lequel sont agrégées-en temps réel et de façon de plus en plus continue- les offres des vendeurs et les demandes des clients en vue de déterminer une cotation (un taux ou une valeur).
Les différentes catégories de marchés financiers :
Le marché de capitaux à court terme
Ce marché regroupe deux marchés :
- Le marché interbancaire qui est réservé aux