Réassurance

39127 mots 157 pages
PROMOTION : 2006

Mémoire d’actuariat présenté devant le Jury du C E A pour l'obtention du Diplôme d’Actuaire du CENTRE D’ETUDES ACTUARIELLES

Par : Xavier AGENOS Sur le sujet

Appétit pour le risque et gestion stratégique d’une société d’assurance non-vie – application aux stratégies d’investissements et de réassurance –

Devant un jury composé de

Liste du jury :
Thomas BEHAR Vincent DAMAS Arnaud COHEN Gérard CROSET Jean-Pierre DIAZ Brigitte DUBUS Paul ESMEIN Michel FROMENTEAU Benoît HUGONIN Christophe IZART Pierre MATHOULIN Pierre PETAUTON Florence PICARD Christian Yann ROBERT

Directeur du mémoire :
Charles DESCURE

CONFIDENTIALITE : Non

2

RÉSUMÉ. Les notions d’appétit pour le risque ou de tolérance au risque font l’objet d’une attention accrue de la part des organismes financiers. Cet intérêt s’explique notamment par la mise en place progressive des démarches d’Enterprise Risk Management (ERM) et par les évolutions récentes des cadres réglementaires bancaires et d’assurances. Dans le secteur de l’assurance, les normes Solvabilité 2 accordent ainsi un rôle essentiel à la définition et au déploiement de l’appétit pour le risque dans le système de gestion des risques de l’Entreprise. L’objet de ce mémoire est de montrer comment les compagnies d’assurances peuvent définir leur appétit pour le risque et optimiser leurs décisions de gestion stratégique de façon cohérente avec cette prise de risque. L’ensemble du processus de mise en œuvre de l’appétit pour le risque sera présenté ; de la définition du cadre de risque au niveau global de l’Entreprise jusqu’à la déclinaison opérationnelle aux niveaux des décisions des différents preneurs de risques. Les compagnies d’assurances ont pour la plupart développé des outils de modélisation (de type modèle DFA) et les intègrent de plus en plus comme outil d’aide à la décision stratégique. Nous présenterons le modèle DFA utilisé et les méthodologies d’évaluation des différents risques liés aux actifs et

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