BANQUE D’ALGERIE

Mémoire DE FIN D’ÉTUDES
En vue de l’obtention du
DIPLÔME SUPERIEUR D’ÉTUDES BANCAIRES (DSEB)

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RAROC
Cas de BNP Paribas El-Djazair

Outil de gestion du risque de crédit ___________________________________

Elaboré par :

M. BOUIDER Loukmane
10ème promotion

Encadré par :

M. BENMORSLI Mustapha

Novembre 2008

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Nous tenons à adresser nos vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué à l’élaboration du présent mémoire et au bon déroulement de notre stage pratique. Nos remerciements sont adressés tout particulièrement à notre encadreur M. BENMORSLI Mustapha pour ses lectures et ses conseils. Nous tenons à remercier également le personnel de la direction des risques de BNP Paribas, en particulier notre tuteur de stage M. ABBAOUI Sabir pour sa disponibilité, son aide et sa sympathie. Nous n’oublions pas de remercier M. AMBAR Mohamed pour ses conseils précieux, Hicham, Imène, Nesrine Fahima, Souhaila et Ahlem pour leurs lectures attentives. Enfin, nous voudrions exprimer notre gratitude à tout le personnel de l’Ecole Supérieure de Banque, en particulier M. LAROUI Moussa et Mme. ASSNAMI.

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SOMMAIRE INTRODUCTION CHAPITRE PRELIMINAIRE : GENERALITES SUR LES RISQUES BANCAIRES Section 1 : Nomenclature des risques bancaire Section 2 : La gestion des risques bancaire Section 3 : La réglementation prudentielle internationale CHAPITRE I : LA NOTION DE RAROC Section 1 : Le concept de mesure de performance ajustée pour le risque Section 2 : Présentation de RAROC Section 3 : Les paramètres de RAROC CHAPITRE II : LA GESTION DU RISQUE DE CREDIT PAR LA METHODE RAROC Section 1 : La notation interne Section 2 : La modélisation du risque de crédit Section 3 : La mise en place de l’outil RAROC CHAPITRE III : APPLICATION DE RAROC (ETUDE DE CAS) Section 1 : Présentation de la structure d’accueil Section 2 : Présentation du système de notation de