Raroc

Pages: 141 (35211 mots) Publié le: 22 mai 2013
BANQUE D’ALGERIE

Mémoire DE FIN D’ÉTUDES
En vue de l’obtention du  
DIPLÔME SUPERIEUR D’ÉTUDES BANCAIRES (DSEB)

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___________________________________

RAROC
Cas de BNP Paribas El-Djazair

Outil de gestion du risque de crédit ___________________________________

  Elaboré par : 

M. BOUIDER Loukmane 
10ème promotion

Encadré par : 

M. BENMORSLI Mustapha 

Novembre 2008 

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Nous tenons à adresser nos vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué à l’élaboration du présent mémoire et au bon déroulement de notre stage pratique. Nos remerciements sont adressés tout particulièrement à notre encadreur M. BENMORSLI Mustapha pour ses lectures et ses conseils. Nous tenons à remercier également le personnel de la direction des risques de BNP Paribas, enparticulier notre tuteur de stage M. ABBAOUI Sabir pour sa disponibilité, son aide et sa sympathie. Nous n’oublions pas de remercier M. AMBAR Mohamed pour ses conseils précieux, Hicham, Imène, Nesrine Fahima, Souhaila et Ahlem pour leurs lectures attentives. Enfin, nous voudrions exprimer notre gratitude à tout le personnel de l’Ecole Supérieure de Banque, en particulier M. LAROUI Moussa et Mme. ASSNAMI._Éâ~ÅtÇx

 

SOMMAIRE 
 
  INTRODUCTION   CHAPITRE PRELIMINAIRE : GENERALITES SUR LES RISQUES BANCAIRES   Section 1 : Nomenclature des risques bancaire   Section 2 : La gestion des risques bancaire   Section 3 : La réglementation prudentielle internationale   CHAPITRE I : LA NOTION DE RAROC   Section 1 : Le concept de mesure de performance ajustée pour le risque  Section 2 : Présentation de RAROC   Section 3 : Les paramètres de RAROC   CHAPITRE II : LA GESTION DU RISQUE DE CREDIT PAR LA METHODE RAROC   Section 1 : La notation interne   Section 2 : La modélisation du risque de crédit   Section 3 : La mise en place de l’outil RAROC  CHAPITRE III : APPLICATION DE RAROC (ETUDE DE CAS)  Section 1 : Présentation de la structure d’accueil  Section 2 : Présentation du système de notation de BNP Paribas   Section 3 : Présentation du portefeuille   Section 4 : Modélisation du risque de crédit   Section 5 : Estimation des paramètres comptables   Section 6 : Calcul de  RAROC   CONCLUSION    

       

  INTRODUCTION 

L’histoire économique récente ne manque pas d’exemples de situations de crises et de tensions extrêmes qui ont démontré le rôle néfaste que peut jouer un système bancaire fragile enamplifiant le désordre financier. Les conséquences sont multiples, quoique tout le monde admette que la cause principale est la concurrence cruelle incitant les banques à se lancer dans une course effrénée aux parts de marchés très souvent au détriment de l’autre activité clé des banques commerciales : le contrôle et la gestion des risques. Malgré leur ampleur et leurs effets tragiques qui n’ont jamaiscessés de menacer la stabilité de l’environnement bancaire, ce n’est qu’au début des années quatre-vingt dix que la gestion des risques est devenue effective. A cette période, les banques en plus de leur tendance à renforcer leurs fonds propres conformément aux exigences édictées par l’accord de Bâle de 1988, elles se sont lancées dans le développement de nouvelles techniques leur permettant de mieuxgérer leurs risques, notamment le risque de crédit devenu la préoccupation majeure des banques en raison de son danger désastreux . Quelques années plus tard, le comité de Bâle conscient des limites de son premier accord (Bâle I) a exprimé sa volonté de le remanier et d’instaurer un nouvel dispositif (Bâle II) dont le principe fondateur est de récompenser les meilleures pratiques en matière demesure et de gestion du risque et de permettre aux banques ayant fait un long parcours dans ce domaine d’utiliser leur propre savoir-faire et leur technologie pour évaluer leur risque. La notation interne étant l’une des mesures principales prises par le comité de Bâle dans son nouvel accord a contribué significativement à la diffusion des innovations managériales utilisant...
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