Chapitre 19 Mod`les de R´gressions e e pour Donn´es Chronologiques e

19.1 Introduction
Un nombre cons´quent d’´tudes ´conom´triques appliqu´es utilisent des done e e e e n´es chronologiques, et nombreux sont les probl`mes ´conom´triques qui sont e e e e li´s au seul usage de ce genre de donn´es. L’un d’entre eux est la corr´lation e e e en s´rie, dont nous avons largement parl´ au cours du Chapitre 10. Dans e e ce chapitre et celui qui suit, nous discuterons d’autres probl`mes que l’on e rencontre fr´quemment lorsque l’on utilise les donn´es chronologiques ou des e e m´thodes susceptibles de les traiter. Dans la Section 19.2, nous aborderons le e probl`me des r´gressions “erron´es” entre des s´ries ´conomiques temporelles. e e e e e Cette section introduit quelques concepts importants qui feront l’objet du Chapitre 20, lorsque nous parlerons des racines unitaires et de la coint´gration. e La Section 19.3 traite l’estimation des retards ´chelonn´s. La Section 19.4 e e concerne les mod`les de r´gression dynamique, dans lesquels un ou plusieurs e e retards de la variables d´pendante apparaissent dans les r´gresseurs. Nous e e discuterons de l’estimation des mod`les ` vecteur autor´gressif pour des s´ries e a e e chronologiques multivari´es dans la Section 19.5. Les deux sections finales e traitent de la saisonnalit´. La Section 19.6 fournit une introduction aux e proc´dures d’ajustement saisonnier, et la Section 19.7 discute des moyens e vari´s de mod´liser les variations saisonni`res dans les mod`les de r´gression. e e e e e

´ ´ 19.2 Regressions Erronees
De nombreuses s´ries temporelles ´conomiques ont une tandance croissante e e dans le temps. Cette observation est sans doute vraie pour la plupart des s´ries qui mesurent, ou qui sont mesur´es avec les prix nominaux, du moins e e pour notre si`cle. Elle est ´galement vraie pour des donn´es chronologiques qui e e e mesurent les niveaux des variables ´conomiques r´elles, telles que la consome e mation, la