Revue
Introduction générale……………………………………………………………….....…1
Chapitre I : La gestion de la liquidité bancaire avant la crise…………...……..
Introduction ……………………………………………………………………………….….
Section 1 : Définition, généralité et sensibilité de la liquidité bancaire……………………..
I- Notion et principe …………………………………………………………………..
1- la liquidité des banques, la liquidité de marché………………………………….. 2- identification du risque de liquidité………………………………………………
II- La sensibilité de la liquidité bancaire…………………………………………………
1- l’importance des opérations de trésorerie……………………………………….. 2- la nature de l’endettement des banques envers la banque centrale……………….
Section 2 : la mesure du risque de liquidité et sa gestion……………………………………...
I- Mesure du risque de liquidité………………………………………………………...
1- Le profil d’échéance ……………………………………………………………... 2- Les indices de liquidité …………………………………………………………..
II- La gestion de la liquidité bancaire en période normale……………………………….
1- La gestion de l’actif………………………………………………………………. 2- La gestion du passif……………………………………………………………….
Conclusion ……………………………………………………………………………………...
Chapitre II : La gestion de la liquidité bancaire après la crise………………….
Introduction…………………………………………………………………………………….
Section 1 : La gestion de la liquidité bancaire au cœur de la crise…………………………....
I- La liquidité bancaire au cœur de la crise……………………………………………..
1- La course à la liquidité et l’abus de titrisation ………………………………….. 2- La détérioration de l’évaluation du risque……………………………………….
II- La gestion de la liquidité bancaire en période de crise : intervention du PDR………
1- Déroulement des faits et du conflit……………………………………………… 2- Les limites et les remises en cause sur l’intervention du PDR…………………..
Section 2 : Nouvelle conception de supervision et d’évaluation du risque de