risque

Pages: 9 (2240 mots) Publié le: 3 mai 2014
Le risque opérationnel

Auteur : Sam Manoo

Propriété d’ALGOFI, « toute reproduction même partielle sans autorisation écrite d’ALGOFI est interdite »

Sommaire


Le risque
opérationnel






Introduction




Les enjeux
Principes de base

Structuration et identification des risques opérationnels
Cartographie et évaluation des risques opérationnels
Bâle II et lesrisques opérationnels
Exemples d’interventions

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Les enjeux

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Le risque opérationnel : un sujet d’actualité



Le risque
opérationnel

Des événements récents comme la crise des subprimes et la fraude interne à la Société Générale ont mis en
évidence la fragilité desdifférents dispositifs de maîtrise des risques en vigueur dans les établissements
financiers, les agences de notation et les autorités de surveillance des marchés financiers



Surtout, de tels événements ont renforcé le caractère indispensable d’une mise en place d’un dispositif de
risque opérationnel au sein des institutions financières



Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le risqueopérationnel a été pour la première fois défini comme un risque
à part entière à travers la réglementation bâloise



Le risque opérationnel est généralement le 2e risque le plus consommateur en fonds propres après le risque
de crédit

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Principes de base

>

Définition et périmètredu risque opérationnel





Le risque
opérationnel



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Risque de subir un préjudice potentiel en raison d’une inadéquation ou d’une défaillance attribuable :






à des procédures
à des personnes
à des systèmes
à des événements extérieurs

Le périmètre des risques opérationnels englobe également :




les risques juridiques
la notion d’image ou deréputation

Les risques stratégiques sont exclus

Classification des risques opérationnels selon la réglementation Bâle II
7 types de risques opérationnels

Exemples

Fraude interne

Informations inexactes sur les positions, vol commis par un employé ou délit d’initié
d’un employé agissant pour son propre compte…

Fraude externe

Hold-up, faux en écriture, dommages dus aux piratagesinformatiques...

Pratiques en matière d’emploi et de sécurité
sur les lieux de travail

Demandes d’indemnisation de travailleurs, violation des règles d’hygiène et de
sécurité des employés, plaintes pour discrimination, responsabilité civile...

Pratiques relatives aux clients, aux produits
et à l’activité commerciale

Défaut de conseil, documentation fallacieuse, violation du secretbancaire,
mauvaise sélection des clients et des apporteurs, blanchiment d’argent…

Dommages aux biens physiques

Actes de terrorisme, vandalisme, séisme, incendie, inondation...

Interruptions d’activité et les pannes des
systèmes

Pannes de matériels ou de logiciels informatiques, défaillance des systèmes
informatiques ou de télécommunication, pannes d’électricité...

Exécution desopérations, les livraisons et les
processus

Erreur d’enregistrement des données, défaillance dans la gestion des sûretés,
lacunes dans la documentation juridique, défaillance des fournisseurs…

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opérationnel







Introduction
Structuration etidentification des risques opérationnels
Cartographie et évaluation des risques opérationnels
Bâle II et les risques opérationnels
Exemples d’interventions

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Structuration des risques opérationnels

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La typologie des risques est généralement structurée sur quatre niveaux (méthodologie...
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