En 1905, Hans Wilsdorf s’établit à Londres et fonde, avec son beau-frère Alfred Davis, une compagnie de fabrication de montres appelée de leurs deux noms, Wilsdorf & Davis. 
À cette époque, la majorité de la production se fait en Suisse, les artisans de ce pays étant alors les seuls à pouvoir fabriquer des mouvements mécaniques suffisamment petits pour tenir dans une montre de poche. 
Dès le début de ses activités, Wilsdorf se spécialise dans le créneau du luxe, demandant à ses fournisseurs des pièces toujours plus petites et plus fiables, système qui permet de fabriquer différents modèles de montres-bracelets de plus en plus miniaturisés, alors que l’oignon de poche est à l’époque à la mode. 
C´est finalement la société Aegler (du nom de son créateur Jean Aegler), une petite manufacture localisée à Bienne, qui accepte de lui fournir les pièces demandées. La collaboration entre Wilsdorf & Davis et Aegler ne va plus cesser pendant les deux siècles suivants. 
En 1906, la compagnie dépose un brevet sur le bracelet extensible dont seront équipés la quasi-totalité des modèles. 
La marque Rolex est finalement déposée par Wilsdorf à Londres en 1908. Afin de ne pas déstabiliser la clientèle, les modèles de l’entreprise porteront, pendant un certain temps, le nom de Wilsdorf & Davis - Rolex avant de ne garder que le nom de Rolex. Deux ans plus tard, en 1910, Rolex demande à la Société suisse de chronométrie de certifier ses mouvements afin de prouver que les montres-bracelets sont fiables et précises, ce qui était à l´époque le principal argument en faveur des montres de poche. La société obtient la première certification de précision pour une montre de poignet. En 1914, c’est au tour du Kew Observatory de Grande-Bretagne de délivrer un certificat de précision Classe A à Rolex. Jusqu’alors, cette certification n’avait été attribuée qu’à des chronomètres militaires, principalement employés dans la marine. 
La même année, Wilsdorf quitte Londres pour s’établir à