Définition de Société générale
Stress test
Après leurs homologues américaines, c’est au tour des banques européennes de faire l’objet de stress tests, projections destinées à mesurer leur capacité de résistance à certains scénarios financiers.
Dans le secteur financier, l’idée est la même : mesurer, à l’aide de simulations mathématiques, la capacité de résistance d’une institution bancaire face à une dégradation importante de l’environnement économique, et d’évaluer ainsi d’éventuels besoins de capitaux supplémentaires.
En d’autres termes, il s’agit de calculer les pertes potentielles d’un établissement s’il était confronté à certains scénarios ou hypothèses économiques - par exemple, à tel ou tel pourcentage de baisse des marchés boursiers - et si son ratio de solvabilité actuel lui permettrait d’y faire face.
Cependant, leur utilité n’est pas limitée aux besoins en capitaux. Ainsi, des modèles similaires sont également utilisés pour mesurer la performance potentielle d’instruments financiers en fonction de certains événements ou conditions de marché.
Dans le cas des stress tests conduits récemment par la Réserve Fédérale américaine, il s’agissait d’estimer si les banques disposaient du capital nécessaire pour faire face à deux scénarios : l’un basé sur des prévisions économiques moyennes et l’autre plus pessimiste, supposant une récession plus sévère. Ces tests ont conclu à des besoins supplémentaires en fonds propres pour dix établissements.
Les superviseurs bancaires européens souhaitent à présent mettre en œuvre des tests similaires pour les banques de l’Union européenne, mais leurs résultats pourraient ne pas être rendus publics.
Définition Wikipédia
Dans le domaine de la finance, les tests de résistance (anglais Stress test) sont des techniques destinées à évaluer à résistances d'institutions financières, considérées isolément ou dans leur ensemble, à un choc sur leurs activités. Le choc peut être de nature économique (ralentissement de la