SUJET 7: Quelles sont les mesures appliquées aux etablissements de credit pour prevenir le risque systemique ?

Pages: 6 (1388 mots) Publié le: 15 mars 2014
SUJET 7: Quelles sont les mesures appliquées aux etablissements de credit pour prevenir le risque systemique ?

INTRO

La crise d’echelle mondiale que nous avons connu en 2008 montre a quel point la défaillance d’un acteur sur un marché peut avoir une réaction en chaine et provoquer, sans intervention des autorités publiques, la faillite d’un systeme.
De part sa nature, l’activité d’unetablisssement de credit et génératrice de risques, le metier de banquier c’est de choisir s’il est opportun de prendre tel ou tel risque. Lors de la derniere crise il est a noter que les banques ont été incapable de se relever seules, et les Etats, donc les contribuables ont du intervenir massivement.
Une nombre consequent de mesure a donc été mis en place par les autorités pour renforcer l’existantet eviter une nouvelle défaillance du secteur.
Dans une premiere partie nous analiserons les mesures appliqués par les etablissements et dans un second temps nous examinerons les principales failles de ces mesures.


I LES MESURES APPLIQUEES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

A/ La surveillance prudentielle
• Le Comité de Bale = suite faillite bque Herstatt, BRI favoriser l’harmonisationdes regles et contrôle des operations bancaires.

Dés 1988 Ratio COOKE « Bale I » = niveau engagements /fd propres = 8%

Dès 2006 Bale II ratio de solvabilité ou MCDonough = prise en compte risque marché, crédit et operationnel (amelioration methode calcul risques).
Ratio décomposé en 2 parties TIER 1 (4% « vrai capital ») et Tier 2 (4% +souple)
Tier I decomposé lui meme en 2 parties « tiercore 1 » 2% = actions et profits de la banque réinvestis et l’autre partie = tires hybrides considerés comme capitaux propres.
Pillier 1 : Exigence min de fonds propres
Pillier 2 : Amelioration du processus de surveillance prudentielle
Pillier 3 : La discipline de marché

Nouvelle methodologie calcul du risque de credit plus fin et personnalisé.
Volonté d’aller vers un systeme de notationinterne controlé par l’ACPR.
Autres ratios : repartition risques/coef de liquidité/coef de transformation.

Bale III suite crise 2008 reflection sur revision du dispositif de regulation bancaire =
Renforcement qualité des fonds propres /ratio de levier/Gestion du risque de liquidité (1 mois et 1an)/ renforcement exigeances prudentielles sur le risque de contrepartie.
Mise en œuvreprogressive, le calendrier va jusqu’en 2019. Même si les exigences en capital ont été durcies, la véritable révolution de la réforme « Bâle 3 » est la supervision renforcée de la liquidité des établissements bancaires, dont le défaut de supervision a conduit à des faillites tant dans le secteur des banques d’investissement avec Lehman Brothers que dans le secteur des banques de détail spécialisées commeNorthern Rock.


• Le contrôle interne
Reglement CRBF 97 dit « 97.02 » les etablissements doivent disposer d’un systeme adequat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activité. Contrôle des operations et des procedures.

• Les autorités de contrôle (pour n’en citer que 3)

ACPR = autorité de supervision forte secteur financier etassurance
Contribue a la stabilité du secteur financier mission de surveillance des etablissemant. Elle contrôle le respect des exigences de solvabilité et le respect des regles de liquidité. Represente la France dans les travaux internationnaux.

AMF= fusion COB CMF et CDGF reglemente autorise surveille et sanctionne les acteurs de la place financiere francaise. Pole commun avec l ACPR

LeComité Européen du risque systemique
Responsable de la surveilance macroprudentielle dans l’union, objectif de prevention et attenuation du risque systemique.


B /La prevention du risque systemique

Les fonds de garantie sont appelés à entrer en jeu sur demande de l’ACPR, chaque fois qu’un établissement de crédit n’est plus en mesure d’honorer la restitution des fonds ou des titres...
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