TDs P1 FINANCE Info Marche Financiers L3 S1

7661 mots 31 pages
TDS INFO & MARCHÉS FINANCIERS

L3 S1 - A. BELEVI
IMF2013-2014

⨳ TD1 : 11/10/13 INTRODUCTION AUX FORWARDS & FUTURES.

3

I. INTRODUCTION.

3

II. CONTRATS & MARCHÉS.

3

1. Les contrats futures s'échangent sur un marché organisé.

3

2. Les contrats forwards se négocient sur le marché de gré à gré (OTC: over the counter)

3

III. INTERVENANTS

4

1. Les opérateurs en couverture, hedgers :

4

2. Les spéculateurs

4

3. Les arbitragistes

4

IV. LES CONTRATS FORWARDS.

4

V. FLUX & "PAY-OFF" D'UN CONTRAT FORWARD.

5

⨳ TD2 : 18/10/13 LES FUTURES.

I. INTRODUCTION.

6
6

1. La taille du contrat.

6

2. La période de livraison.

7

3. Le lieu de livraison.

7

4. La qualité de l'actif sous jaçant.

7

5. La cotation

7

II. LA LIVRAISON & DÉNOUEMENT D'UN FUTUR.

⨳ TD3 : 25/10/13 FONCTIONNEMENT DES MARCHÉS FUTURES.

I. LA CHAMBRE DE COMPENSATION (CDC)

II. SPÉCIFICITÉS DES MARCHÉS FUTURES: LES APPELS DE MARGES.

⨳ TD4 : 08/11/13 LES STRATÉGIES DE COUVERTURE PAR LES CONTRATS
FUTURES.

8

9
9
10

12

I. INTRODUCTION

12

II. PRINCIPE DES STRATÉGIES DE COUVERTURE.

12

III. DÉTERMINATION DES PRIX FUTURES.

13

⨳ TD5 : 15/11/13 LE CHOIX OPTIMAL DES CONTRATS

15

I. LE RATIO DE COUVERTURE DE VARIANCE MINIMUM H

15

II. LE NOMBRE OPTIMAL DE CONTRATS.

16

III. CHOIX OPTIMAL DE CONTRAT POUR LES FUTURES SUR INDICES.

16

⨳ TD6 : 22/11/13 LES SWAPS

I. INTRODUCTION

18
18

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II. PRINCIPE GÉNÉRAL

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IMF2013-2014
18

1. Swaps de taux, ou swaps de taux vanille Plain vanilla

18

2. Swaps de devises.

18

3. Le rôle de l'intermédiaire

18

4. Le flux du Swap

19

III. EXEMPLE NUMÉRIQUE.

19

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⨳ TD1 : 11/10/13 INTRODUCTION AUX FORWARDS & FUTURES.

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