C sharp

TERMES DE CONTRAT DE LICENCE D’UN SUPPLÉMENT MICROSOFT MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4 POUR LE SYSTÈME D’EXPLOITATION MICROSOFT WINDOWS MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4 CLIENT PROFILE POUR LE SYSTÈME D’EXPLOITATION MICROSOFT WINDOWS ET LES LANGAGE PACKS ASSOCIÉS Microsoft Corporation (ou, en fonction du lieu où vous vivez, l’un de ses affiliés) vous accorde une licence pour ce supplément. Si vous êtes titulaire d’une licence d’utilisation du logiciel de système d’exploitation Microsoft Windows (auquel s’applique

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Sécurité ASP.NET Page 1 sur 2 Cet article a fait l'objet d'une traduction manuelle. Déplacez votre pointeur sur les phrases de l'article pour voir la version originale de ce texte. Sécurité ASP.NET .NET Framework 4 2 sur 2 ont trouvé cela utile - Évaluez ce sujet La sécurité est un aspect essentiel des applications Web ASP.NET. Les rubriques de cette section fournissent des informations générales sur les questions de sécurité liées aux applications Web. Elles présentent notamment des informations

choix stratégiques de SHARP ET SONY 1. PRESENTATION DES DEUX ENTREPRISES. SHARP • Firme nippone née à Tokyo en 1912. • T. Hayakawa lance « Ever-Sharp pencil ». • 3 secteurs clés :  Electronique grand public  Electronique professionnel  Composants électroniques et LCD • 50 000 employés. • Leader mondial de la technologie LCD. • CA 2005/06 = 18,5 milliards €. 2. DATES CLES DE LEUR DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIE LCD SHARP • 73 : initie le grand

…………………………………………………………………………………………………………2 I. Les objectifs de la mesure de performance …………………………………………………………3 II. Les mesures classiques de la performance ……....................................................4 1. L'alpha de Jensen…………………………………………………………………………………………….4 2. Le ratio de Sharpe…………………………………………………………………………………………….5 3. Le ratio de Treynor……………………………………………………………………………………………6 4. Les problèmes potentiels liés à l’utilisation des mesures classiques………………….6 5. Mesures basés sur le MEA……………………………………………………………………………….7 III

hausse de marché antérieures. Nous interprétons ces quelques valeurs positives comme une prise de risque allant au-delà des habitudes de prudence manifestées par les gérants. Nous approfondissons la mesure du risque au moyen du ratio de Sharpe. Le ratio de Sharpe Ce ratio pose la question de la régularité de la rentabilité dégagée par un portefeuille face aux risques encourus. Cette régularité met en valeur l’écart type des rentabilités comme la mesure de risque d’un portefeuille (cf. Equation 24)

de la perfonnance des FSR et de leur Fonds conventionnels comparables en tenne d »allocation d'actifs et appartenant à la même institution financière 57 CONCLUSION 58 APPENDICE A : RATIO DE SHARPE POUR TOUS LES FC APPENDICE B : RATIO DE SHARPE POUR LES FSR APPENDICE C: RATIO DE SHARPE POUR LE CAC 40 APPENDICE 0 : TEST STATISTIQUE DE JOBSON ET KROKIE APPENDICE E : : RATIO DE SORTINO POUR LES FSR APPENDICE F : RATIO DE SORTINO POUR LES FONDS CONVENTIONNELS APPENDICE G: RATIO DE SORTINO

------------------------------------------------- Ratio de Sharpe Le ratio de Sharpe est le quotient de l’excès de rentabilité par rapport au taux sans risque divisé par le risque total du portefeuille. En d’autres termes, il permet de calculer la performance d’un investissement par rapport à celle d’un placement sans risque.
 La formule nécessaire au calcul est donc : Sp = (Rp-Rf)/σp Avec : Sp : Ratio de Sharpe du portefeuille p risqué

Le modèle CAPM Introduction Théorie moderne du portefeuille Le CAPM La méthode APT Finance comportementale Le ratio de Sharpe Le ratio de Treynor L'alpha de Jensen La volatilité et l'écart-type La covariance et la variance La corrélation Le Beta La VAR (value at risk) Gestion active et passive Gestion traditionnelle et alternative Exemples de gestion traditionnelle Stratégies de gestion alternative La formule de kelly Le "Capital Asset Pricing Model" (CAPM) ou Modèle d'évaluation des actifs financiers

Absolu (données mensuelles) - % de mois positifs 75,00% - Perf mensuelle 5,11% la plus élevée - Perf mensuelle -5,60% la moins élevée Risque Relatif (données hebdomadaires) - Tracking error 6,54% - Ratio d'information 0,36 - Ratio de Sharpe 1,58 EXPOSITION TAUX 100 90 Valeurs BNP PARIBAS CASH INVEST P CAMGESTION VALEURS EURO I ISHARES DJ EURO STOXX EASYETF EURO STOXX ELAN EURO VALEURS I FCP SYCOMORE EUROCAP FCP PIONEER EUROLAND EQUITY I CAP. BNPP L1 EQUITY BEST SEL