Calcul stochastique

pays de référence, le focus a porté sur l’estimation des effets. Ainsi, après la désaisonnalisation des séries trimestrielles de la production et leur correction des jours ouvrables, les coefficients obtenus respectivement des MCO, de l’approche stochastique et de la méthode par les chaines de Markov montrent qu’un effet jour-férié est observé surtout pour le vendredi, le lundi et le jeudi. Dans l’industrie, la perte de production est de 2.6% par an et, une conjoncture favorable a 71.6% de chances

graphiquement les séries • 3. Techniques de lissage • 4. Décomposition tendance déterministe - fluctuations • 5. Décomposition saisonnalité déterministe - fluctuations • 6. Modélisation des fluctuations stationnaires • 7. Trend et saisonnalité stochastiques • 8. Les principaux modèles de régression utilisés en prévision • 9. Évaluation et combinaison de prévisions • 10. Incertitude associée aux prévisions 2 Remarques introductives • • • • • • Besoin de prévisions Plusieurs types

dans un calcul peut entraîner des erreurs importantes dans le résultat final. Les méthodes employées en RO doivent prendre en compte ce genre de problème. Les modèles de RO s'expriment le plus souvent comme des problèmes d'optimisation sous contraintes impliquant des variables dites de décision, des contraintes délimitant un domaine de solution admissibles et une fonction objectif. Une fois le modèle posé, on utilise pleinement les domaines mathématiques, informatiques et stochastiques pour le

fonder et faire tourner votre propre entreprise commerciale, s’ajoutent de profondes questions de ´ strategies et de financement. Je n’en parlerai pas du tout ici. ←− Tri par ordre de pertinence ´ ´ Modelisation mathematique : ´ Comment definir/calculer la pertinence d’une page web ? Traitement informatique : ´ ´ ´ Comment stocker/traiter d’enormes quantites de donnees ? ´ ` Strategie financiere : ´ ´ ´ ´ ` Comment generer des benefices a partir d’un service gratuit ? 5/36 §1.2 2 3 §1.2

SOMMAIRE INTRODUCTION p4 p6 p6 p7 I. L’Efficience informationnelle des Marchés Financiers A. Définition B. Les tests d’efficience II. Analyse empirique de la performance de méthodes simples d’analyse technique, et propriétés stochastiques des prix de marchés. p13 p14 p21 p29 p36 p38 p41 p44 p45 A. Données et stratégies de trading par Analyse Technique B. Résultats empiriques : Tests traditionnels C. Bootstrap CONCLUSION ANNEXES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES TABLE DES

• Le modèle de Markowitz en 1952 ; • Le MADAF (modèle d’équilibre des actifs financiers) en 1964 avec Sharpe et en 1965 avec Lintner ; • L’APT (l’Arbitrage Pricing Theory) dans les apports de Roll et Ross en 1976 ; • La dominance stochastique en trois temps en 1962 avec Hadar et Russel, en 1969 avec Haouch et Levy et en 1970 avec Whitmore ; • La VaR qui a été préconisée par le groupe des 30 en 1993 ; Ces modèles reposent sur plusieurs hypothèses difficilement vérifiables

performance d’une bourse ou d’un marché. La plupart des grands indices boursiers sont calculés en additionnant les capitalisations boursières des sociétés le composant puis en divisant la somme obtenue par une valeur constante de façon à ce que la valeur de l’indice soit un nombre relativement petit. Par exemple, 100 ou 1000 au moment de la création de l’indice. Il existe évidemment d’autres moyens de calculer un indice boursier en se basant sur d’autres paramètres que la capitalisation boursière

ISAE - SUPAERO | Aéroélasticité : La robustesse du Calcul de Flutter | [Sous-titre du document] | Eric Besnard & Mathieu Geisert 11/03/2013 | Introduction Le développement d’un avion est toujours gourmand en temps et en investissement financier. Les exigences de certification sont très fortes et nécessitent des essais très contraignants. Parmi celles-ci figure la définition du domaine de vol qui est limité pour des hautes vitesses par le phénomène de Flutter. Il faut donc tester

Je contrôle la plupart des opérations qui ont été signalées par le système car non conformes aux tolérances de la Nord LB (ex : pour l’achat d’Euros contre des Yens, le système signale une opération dont le taux est supérieur ou inférieur à ceux calculés en interne). Pour cela j’utilise plusieurs logiciels du développeur “Fernbach”. Si ce premier logiciel interne ne me donne pas de résultat satisfaisant (le taux n’est pas dans l’intervalle Actif/Passif et il dépasse la tolérance fixée par la banque)

supposons donn´s un espace probabilis´ filtr´ (Ω, F, P, (Ft )t≥0 ) e e e sur lequel est d´fini le processus des taux d’int´rˆt instantan´s (rt )t≥0 et une probabie ee e ∗ e lit´ risque-neutre P . Rappelons qu’alors la valeur des actifs contingents4 est calcul´e e comme l’esp´rance sous cette probabilit´ de ses flux futurs actualis´s au taux sans e e e risque. Une obligation z´ro-coupon (sans risque) est un actif qui paye 1 ` sa maturit´ T . e a e La valeur B(t, T ) de cet actif est B(t, T ) = E∗ exp − t