Calcul stochastique

des entreprises et la teneur du facteur de compétitivité, donnent à la demande un caractère instable, marqué par des fluctuations périodiques et/ou aléatoires. Dans de telles conditions de la demande, nous évoquons les modèles dynamiques et stochastiques [Daskin, 2003]. A. Modèles déterministes Le problème de localisation-allocation résulte de deux problèmes de prise de décision à différents niveaux : niveau stratégique (décision de localisation) et niveau tactique (décision d’allocation)

du volume évaporé etc. 3.2.3 Analyse des résultats d'étude 1) Précipitations stochastiques 2) Estimation de l'évapotranspiration 3.3 Etude des eaux de surface 3.3.1 Etat des eaux de surface et objectifs de l'étude 3.3.2 Méthode de l'étude 1) Etude topographique 2) Observation du niveau d'eau 3) Observation du débit 4) Analyse de la qualité de l'eau 3.3.3 Analyse des résultats d'étude 1) Calcul du niveau d'eau stochastique 2) Analyse de l'écoulement 3) Analyse du bilan hydrologique 3.4 Etude des

coût historique à la juste valeur. Le coût historique représente le montant de liquidité versé ou reçu pour acquérir un élément. Malgré sa simplicité de calcul, il ne rend pas compte de la véritable performance d’une entreprise et altère la comparabilité des résultats entre les compagnies. Les normes IFRS se proposent d’abandonner ce principe de calcul et de valoriser les passifs à leur juste valeur, fair value. Il s’agit du montant auquel deux parties intéressées et également informées s’échangeraient

succinte Jean-Claude Jossart Plan de la présentation:        Introduction Un peu d’histoire Présentation de la Value At Risk Méthodes de calcul de la VaR (VaR) Comparaison des différentes méthodes Limites de la Var Conclusion Value At Risk        Introduction Un peu d’histoire Présentation de la Value At Risk Méthodes de calcul de la VaR (VaR) Comparaison des différentes méthodes Limites de la Var Conclusion Le besoin de quantifier le risque d’un portefeuille diversifiée

prises par un groupe d’individus spécifiques. * S’il est spécifié en panel, on prend en compte à la fois la dimension temporelle et la dimension spatiale. B. Les caractéristiques des modèles économétriques. Ces modèles sont des modèles stochastiques dans la mesure où l’on inclut une ou plusieurs variables aléatoires, c'est-à-dire non déterministes. Plus précisément, un modèle économétrique comprend : * Des variables endogènes, c'est-à-dire des variables dépendantes du modèle qui sont simultanément

Tourette, fait par Le Corbusier pour les moines dominicains dans les  années 1950 (les vitrines ont été faites sur le modèle d’une partition de  Iannis Xenakis, un compositeur­architecte qui fut à l’origine d’un  mouvement musical curieux : la musique stochastique).  Léonard de Vinci lui­même observa ce phénomène en étudiant la  ramification des arbres, il déposa alors même une formule selon laquelle  le carré du diamètre d’une branche est égal à somme du carré des  diamètres des branches qui la poursuivent

Détermination de la tendance et test de racine unitaire................................................. 6 a. Non stationnarité déterministe....................................................................................... 7 b. Non stationnarité stochastique ...................................................................................... 8 c. Détection de la non stationnarité et de sa nature ............................................................ 9 d. Test de racine unitaire : les tests

Finance stochastique 1 Exercice 3 Exercice sur Black and Scholes On considère deux actifs financiers : * Un titre risque dSt=0,09Stdt+0,2 Stdw(t) * Un titre non risque dS0t=0,04 S0t dt Le cours initial est de 150 euros. a) Calculer la probabilité pour que le cours réel du titre à ce moment dépasse ce montant maximum. On veut déterminer la probabilité que le prix de l’actif soit supérieur à 150*1,15 dans 2 ans. Or la solution de l’équation : dSt=0,09Stdt+0,2 Stdw(t) Est égale

Elles permettent de construire des modèles, de vérifier que ceux-ci ont des propriétés compatibles avec l’expérience, et de les simuler sur des ordinateurs plus ou moins géants. Savez-vous qu’il est souvent difficile de se passer d’équations et de calculs ? En mécanique comme en finance, on dérive, on intègre, on résout des équations, on cherche des solutions approchées facilement calculables, ... N ombreux sont les domaines des industries et des services où interviennent les mathématiques

|-4 ,2 |-3,1 |-3 ,1 | |Taux de couverture(%) |7.3 |3.7 |3.4 |4.5 | Source : ADII +nos calculs. Le tableau 3 montre que le taux de couverture des importations par les exportations évolue de la manière suivante : 7.3% en 2001 à 3.7% en 2002 et 4.5% en 2004. Le solde de la balance commerciale ne cesse de s’aggraver depuis 2001