Calcul stochastique

3.1.3. Les processus stochastiques (aléatoires) : Chaque observation est considérée comme la réalisation d’une variable aléatoire. La collection de ces variables s’appelle un processus aléatoire. 3.1.3.1 . Processus stationnaires : Définition : avant de traiter une série chronologique, il convient d’en étudier les caractéristiques stochastiques. Si ces derniers –c'est-à-dire son espérance et sa variance- se trouvent modifiés

coût historique à la juste valeur. Le coût historique représente le montant de liquidité versé ou reçu pour acquérir un élément. Malgré sa simplicité de calcul, il ne rend pas compte de la véritable performance d’une entreprise et altère la comparabilité des résultats entre les compagnies. Les normes IFRS se proposent d’abandonner ce principe de calcul et de valoriser les passifs à leur juste valeur, fair value. Il s’agit du montant auquel deux parties intéressées et également informées s’échangeraient

28 29 30 32 InitiationDosimetrieMA2010.doc Page 2 sur 33 Radioprotection Cirkus 1 LES GRANDEURS Initiation à la dosimétrie 1.1 Les grandeurs physiques Les grandeurs physiques sont des grandeurs accessibles quantitativement par le calcul ou par la mesure. On distingue parmi ces grandeurs : - Les grandeurs radiométriques servant à caractériser le champ de rayonnement. - Les grandeurs dosimétriques servant à caractériser l’effet « physique » des rayonnements sur la matière en terme

du risque : la notion de « prime de risque » 7 Section 3 : La mesure de l’aversion pour le risque 8 I/ Le cœfficient d’aversion absolue pour le risque 8 II/ Propriétés. 8 Chapitre 3 : Dominance Stochastique du premier ordre et Notion d’accroissement de risques. 9 Section 1 : Dominance Stochastique du premier ordre 10 Section 2 : L’accroissement du risque a moyenne constante. 10 Chapitre 4 : applications à la demande d’assurance 12 Section 1 : Présentation du modèle théorique de choix d’assurance

donne lieu à un rapport rédigé par l’étudiant et une soutenance orale devant un jury. Le nombre de crédits ECTS affecté à chaque UE et au stage est précisé dans les parcours. Ce nombre de crédits ECTS sert de coefficient pour l’UE et le stage dans le calcul de la moyenne de l’étudiant. La compensation entre les UE s’applique. Il n’y a qu’une seule session aussi bien pour l’évaluation des UE que pour l’évaluation du stage. Tous les stages font l’objet d’une convention. Le Diplôme de Master est délivré

) Ingénierie (L'ingénierie désigne l'ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la responsabilité de la construction et au contrôle des équipements d'une installation technique ou industrielle.) financière Calcul stochastique (Le calcul stochastique est l’étude des phénomènes aléatoires dépendant du temps. À ce titre, il est une extension de la théorie des probabilités.) ~ Capital risque ~ Marchés dérivés ~ Titrisation, Matériaux

Les « quants » français sont de plus en plus demandés par les grands groupes internationaux. A l'intérieur d'une banque, les « quants » sont chargés de modéliser, calculer, programmer et simuler. La proportion de jeunes diplômés allant travailler à l'étranger a augmenter rapidement ces dernières années alors qu'elle connaissait une croissance linéaire auparavant. Aujourd'hui, on a dépassé le seuil des 50% et on observe également que les changements de poste des « quants » ayant déjà travaillé se

............................................................................. 16 IV.1.4 Modèles intégrés de la planification et la distribution............................................................................... 19 IV.2 PROCESSUS STOCHASTIQUE ................................................................................................. 23 V. METHODES DE RESOLUTION........................................................................................ 23 V.1 LES METHODES EXACTES

6 Modèles stochastiques 6.1 Concepts de base . . . . . . . . . . . 6.2 Variable aléatoire . . . . . . . . . . . 6.2.1 Variables aléatoires discrètes 6.2.2 Variables aléatoires continues 6.2.3 Espérance mathématique . . 6.2.4 Variance . . . . . . . . . . . . 6.3 Loi de probabilité . . . . . . . . . . . 6.3.1 Loi de Bernouilli . . . . . . . 6.3.2 Loi uniforme . . . . . . . . . 6.3.3 Loi de Poisson . . . . . . . . 6.3.4 Loi exponentielle . . . . . . . 6.4 Modèles stochastiques . . . . .

réapprovisionnement multi-produit sous contrainte de capacité de stockage, d‟allocation de budget, de transport et de minimum de commande. Nous proposons deux modèles prenant en considération l‟ensemble de ces contraintes dans le cas d‟une demande stochastique et dans le cas d‟une demande déterministe constante dans le temps, ainsi que les structures de coût associées. SOMMAIRE RESUME .................................................................................................................