Calcul stochastique

des MCO Estimateur BLUE si Hypothèses structurelles Hypothèses stochastiques 20 17 18 19 2018/05/2021 6 3- Les propriétés des estimateurs des MCO 1- Absence de colinéarité entre les variables explicatives 2- tend vers une matrice finie non singulière 3- Hypothèses structurelles 'X X n 1n k  21 3- Les propriétés des estimateurs des MCO 1- Les valeurs de xi sont observées sans erreur 2- 3- 4- 5- Hypothèses stochastiques ( ) 0iE   ( ) ²iVar   Cov( , ) 0i j   Cov( , ) 0i ix  22

Bernard – Lyon 1 INSTITUT DE SCIENCE FINANCIERE ET D'ASSURANCES Mémoire présenté devant l’Institut de Science Financière et d’Assurances pour l’obtention du diplôme d’Actuaire de l’Université de Lyon le 1er décembre 2009 Par : Cécile JAY Titre: Calcul de la MCEV et du Capital Economique des Contrats Emprunteurs Confidentialité : OUI (Durée : 2 ans) Membre du jury de l’Institut des Actuaires Entreprise : CNP Assurances Membres du jury I.S.F.A. M. Jean Claude AUGROS M. Alexis BIENVENÜE Directeur

la programmation dynamique. Nous utilisons pour notre part un algorithme de programmation dynamique basé sur une loi d’arrivée stochastique des barges. Cette solution, décrite en détail dans [4], présente l’avantage d’utiliser un horizon « glissant » permettant de prendre en compte les perturbations du planning prévu d’arrivée des barges, à l’aide d’une fonction stochastique. Un outil logiciel a été développé pour l’affectation en « temps réel » des 2 conteneurs aux emplacements sur le quai. De

22Plan de projet Introduction Principe de la méthode de Monte Carlo Calcul d’intégrale par la méthode de Monte Carlo Simulation de Monte Carlo : calcul d’intégrale L’erreur et la validité de la méthode de Monte Carlo Convergence de la méthode Vitesse de convergence et estimation de l’erreur Monte Carlo ECC Math-Info 2 / 22Introduction La méthode de Monte-Carlo est un ensemble de méthodes algorithmiques qui permettent de calculer une valeur numérique approchée, à l’aide des procédés aléatoires

Marshall-Lerner ». Bien que les concepts de court et de long terme soient souvent utilisés, une remarque préliminaire à ce sujet doit être apportée. Dans les analyses empiriques, utilisant des variables économiques qui manifestent des tendances stochastiques, qui s’éloignent ainsi d’une valeur moyenne constante (comme la plupart des agrégats économiques), des relations de long terme entre les variables peuvent être identifiées (des relations de cointégration). Par long terme, il ne faut pas entendre

les données en huit groupes de valeur. Trouvez la production optimale sachant que les coûts sont les mêmes. Troisième cas: Si le distributeur est informé que la demande y sera supérieure à la demande x anticipée e e dans le sense de la dominance stochastique de premier ordre, y 1 x; qu’ e e est-ce qu’ peut dire de la on demande optimale corréspondante à y si on la compare avec la demande optimale corréspondante à e x? Justi…ez. e 3 Exercise 4 Soit un décideur caractérisé par une fonction d’

des modèles mixtes proportionnels de hasard pour prédire les visites sur des moteurs de recherche. Deux articles portent sur les visites de l’internaute sur plusieurs sites concurrents. Le premier, de Park et Fader (2004), propose des modèles stochastiques. Les auteurs montrent que leur modèle permet d’améliorer la capacité des sites à prévoir la date des visites futures en capturant la date et la fréquence des visites précédentes sur le site et ses sites concurrents. Leur modèle corrige notamment

d’évolution de la base monétaire est BM t+1 – BM t = µ t BM t , (12) de sorte que µ t est le taux net d’expansion de la base monétaire. Les dépenses publiques, les taux d’imposition et le taux d’expansion monétaire sont déterminés par un processus stochastique multivarié qui peut également dépendre de l’état de la technologie. Étant donné le rythme d’expansion monétaire ainsi que les taux d’imposition du revenu du capital, du revenu du travail et de la consommation, le niveau des impôts forfaitaires

L’embedded value (EV) – ou valeur intrinsèque, est une notion spécifique à l’assurance. Sa publication permet de résumer en un chiffre la valeur d’une société si cette dernière venait à cesser son activité. L’embedded value est une grandeur résultant de calculs fondés sur un certain nombre d’hypothèses, conventions ou paramètres. La valeur ainsi communiquée est susceptible de varier en fonction de l’évolution du contexte dans lequel se trouve l’entreprise, entraînant nécessairement des marges d’appréciation

........................................................ 69 1.2. Le facteur « risque » au centre du débat ................................................................................. 70 1.3. Les approches de modélisation : déterministes, stochastiques ou robustes ...................... 73 2. LES PROBLEMES DE LOCALISATION................................................................................................. 75 2.1. Présentation ......................................................