Calcul stochastique

robuste que stochastiques. Mes travaux portent sur deux problèmes distincts. Le premier est un problème de tournées de véhicules avec gestion des stocks. L’objectif est d’obtenir un plan de distribution qui reste efficace même si des pannes courtes (allant de quelque heures a quelque jours). Je propose donc une méthodologie basée sur les méthodes d’optimisation robuste, qui prend en compte aussi bien la qualité de la représentation des pannes possible par des scenarios ainsi que le temps de calcul alloué

les principaux aspects de la théorie de la complexité et évaluer la complexité intrinsèque d’un problème. Contenu : modèles de calculs séquentiels et parallèles. Mesures de la complexité : temps, espace, nombre de processeurs. Hiérarchie des classes de complexité : NC, P, NP, P‑espace. Notions afférentes : décidabilité, non-déterminisme, oracles, complétude. Calcul de bornes inférieures. IFT 747 3 cr. Conception et gestion des systèmes d'information (3-0-6) Objectifs : connaître

mentionner: • • • le contrôle inventaire pour les stocks; la programmation dynamique, la programmation linéaire, la programmation stochastique et les techniques visuelles et interactives de simulation pour la trésorerie; le processus de Markov et l'analyse discriminante pour les créances; • la programmation dynamique, la programmation linéaire et la programmation stochastique pour les dettes d'exploitation. Parmi les techniques utilisées dans l'évaluation des projets d'investissement, on peut mentionner

transformation est concomitante en effet d'un changement radical dans les outils de calcul utilisés pour décider de ces ventes/achats : c’est grâce à des outils probabilistes sophistiqués (dont l'élaboration valut à ses auteurs le prix d’économie de la banque de Suède) que bien peu de personnes et même d’experts de la finance classique sont capables de manier, et grâce à l'informatisation d'une partie de ces calculs, que ces marchés fonctionnent, même si des marchés aux pratiques plus traditionnelles

Alpha merci pour votre soutien sans faille. Table des matières 1 Introduction 1 2 Revue de la littérature 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Calcul des greeks lorsque des formules fermées existent . . . . . Méthodes des différences finies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Méthodes du modèle binomial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 6 8 Calcul de Malliavin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Méthodes Monte Carlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Lien

pertes pécuniaires associées aux accidents. Habituellement le travail d'un actuaire (actuariat) implique la quantification des montants que représentent à une date donnée une somme d'argent ou une responsabilité financière futures. Des modèles stochastiques peuvent être utilisés pour déterminer une distribution et les paramètres de la distribution telle que la valeur moyenne probable. Récemment la portée du domaine actuariel s'est étendue pour inclure les conseils d'investissement, et même la gestion

Dependent, Claim Severities, Methodology and Computing in Applied Probability, Vol. 11, No 3 (2009), 425-441. – ∗ [69] L. Devineau, S. Loisel, Construction d’un algorithme d’acc´l´ration ee de la m´thode des ”simulations dans les simulations” pour le calcul du e capital ´conomique Solvabilit´ II, Bulletin Fran¸ais d’Actuariat (BFA), e e c No. 17, Vol. 10, 188-221 (2009). – ∗ [131] S. Loisel, From Liquidity Crisis to Correlation Crisis, and the Need for ”Quanls” in ERM, in Risk Management : The Current

détectables : inexistence de signes les identifiant - Peu détectables : probabilité faible de non détection - Détectable : probabilité moyenne de non détection - Fortement détectable : probabilité forte de non détection 2. Calcul de criticité : Elle est déterminée en réalisant les produits des valeurs obtenues pour les critères de gravité et ceux d’occurrence, avec la possibilité d’intégrer le critère de non-détection. L’évaluation de la gravité des risques se fait

réalité pour les grandes entreprises, mais l'accès à l'épargne bancaire pour les PME et ménages. Caractéristiques d'une économie de marché: – Marchésation: les intermédiaires financiers proposent des crédits ou des placements dont les taux sont calculés en fonction des taux du marché. Dans une économie de marché pour l'investisseur le risque n'est pas sur les flux mais sur la valeur du titre, et la valeur du marché de ce titre. Schéma ENT. Essor du marché des produits dérivés. On voit une forte

code] Le résultat de l’exercice est facile à déterminer, lorsque les recettes correspondent à la vente de produits ou de services dont les coûts ont été encourus dans l’exercice. Dans ce cas le constat fait en comptabilité générale suffit à le calculer par simple différence entre les deux éléments du compte d’exploitation. Mais cette circonstance est exceptionnelle. En général une partie des dépenses de la période concernent des produits qui seront vendus ultérieurement et une partie des produits