Comparaison asymptotique

dérivés du flambage d’une poutre – flambement d’Euler – méthode approchée de Timoshenko. 6. Théorie de l’état de contrainte : théorème de Cauchy – matrice des contraintes – tricercles de Mohr – états limites, coefficient de sécurité et contrainte de comparaison – critères de rupture de Tresca, Mohr-Coulomb et von Mises. MECANIQUE DES STRUCTURES John BOTSIS, Professeur EPFL/DGM FORME DE L’ENSEIGNEMENT: ex cathedra avec exercices hebdomadaires FORME DU CONTROLE: examen écrit SUPPORT DU COURS:

définition . . . . . . . . . . 12.1.3 Courbe représentative . . . . . . . . . . . 12.1.4 Parité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.5 Périodicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2 Comparaison de fonctions . . . . . . . . . . . . . 12.2.1 Égalité de deux fonctions . . . . . . . . . 12.2.2 Comparaison de deux fonctions . . . . . 12.3 Opérations sur les fonctions . . . . . . . . . . . . 12.3.1 Opérations algébriques sur les fonctions 12.3.2 Fonctions associées . . . . . . . . . . . . 12.3

. . . . . . . . . . . . . . . 57 7.3 Un exemple d'application : comparaison de salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 7 Page: 6 job: econometrie_regression macro: svmono.cls date/time: 11-Feb-2013/22:06 Table des matières 8 7 Comparaison des régressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 8.1 Comparaison des régressions dans leur globalité . . . . . . . . . . . . . . .

à retenir Énoncés des exercices Du mal à démarrer ? Corrigés des exercices 4. Fonctions réelles ou complexes d’une variable réelle 43 Les méthodes à retenir Énoncés des exercices Du mal à démarrer ? Corrigés des exercices 43 45 48 49 8. Comparaison locale des fonctions Les méthodes à retenir Énoncés des exercices Du mal à démarrer ? Corrigés des exercices 109 109 112 115 117 III Table des matières 9. Calculs de primitives Les méthodes à retenir Énoncés des exercices Du mal à

quotient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Composition de limites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.6 2.7 2.8 2.9 Croissances compar´es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 e D´termination de limites par comparaison . . . . . . . . . . . . . . 30 e Branches infinies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Continuit´ sur un intervalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 e 2.9.1 2.9.2 2.9.3 Op´rations . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . 4.4.2 L’algorithme de base de la méthode X11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.3 Amélioration de la méthode : X11 ¡ ARIM A et X12 ¡ ARIM A . . . . . . . . . . . 4.4.4 Utilisation de la méthode X11 et comparaison avec les modèles ARIM A saisonniers 4.4.5 Exemple simple inspiré de la méthode X11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 Description du modèle T RAM O/SEAT S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 La prévision par

constants. En résumé, l’utilisation de ratios en volumes ne semble pas plus problématique pour des volumes à prix chaînés que pour des volumes à prix constants. La mesure des évolutions des volumes dans le temps importe en effet bien davantage que la comparaison de différents volumes sur une période donnée en modélisation macroéconomique. Les parts calculées avec volumes à prix chaînés ont certes la fâcheuse propriété de ne pas se sommer strictement à un, ce qui relève surtout d’un problème d’affichage

toujours quelque chose a permuter pour v´ rifier une hypoth` se), mais ils donnent des ` e e r´ ponses tr` s satisfaisantes dans ce cadre, tout en evitant d’avoir a faire des hypoth` ses e e ´ ` e param´ triques, ou de devoir se placer dans le cadre asymptotique du bootstrap. e Ainsi par exemple, supposons que l’on dispose d’un plan d’exp´ rience a deux e ` facteurs A et B. Dans A ont et´ mesur´ es les valeurs suivantes : (1,2,2,1,2,1,3). ´e e Dans B ont et´ mesur´ es : (1,3,3,2,2,1,3). Supposons que toutes

calcul des probabilités et étudie les principales lois discrètes et continues. • La troisième partie traite des problèmes rencontrés par l’ingénieur dans le domaine de la décision : échantillonnage, estimation et tests d’hypothèse, tests de comparaison, tests d’ajustement, régression. • La quatrième partie propose un résumé de l’analyse des données. Cette nouvelle édition a été augmentée d’un chapitre sur la régression multiple. 2e édition RENEE VEYSSEYRE est agrégée de mathématiques

l’existence d’une relation entre les variables à long terme. En fin, nous testons la validité de la relation à court terme entre nos variables. 1. Tests de stationnaritéLa stationnarité de la variable est jugée à partir de la comparaison entre les statistiques des tests ADF et les valeurs critiques. Cela permettra de tester l'hypothèse nulle (Ho) où l'existence de racine unitaire contre l'hypothèse alternative de non-présence de racine unitaire dans la série. Nous testons