Cours Econometrie

Économétrie Francesco Quatraro M1 EFM – 2010/2011 Économétrie Francesco Quatraro – 2010/2011 1 Structure du cours 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Définition d’économétrie La régressions simple Le modèle de régression multiple Multicollinéarité et sélection du modèle optimal La violation des hypothèses Le modèles non linéaires Le modèles à décalages temporels Introduction aux modèles à équations simultanées Éléments d’analyse des séries temporelles La modélisation VAR Économétrie Francesco

CHAPITRE 1 Introduction à l’économétrie Dans le terme « économétrie », figure la racine du mot « économie » car son utilisation est surtout destinée à des fins de traitement de données économiques. Ce premier chapitre introductif est consacré à la présentation de l’économétrie et de sa liaison avec les théories économiques. Dans les théories économiques, les phénomènes étudiés concernent le plus souvent des comportements afin de mieux comprendre la nature et le fonctionnement des systèmes économiques

Statistique approfondie Cours de statistique approfondie Niveau : 3ème année Pr. A.Amine Pr. A.Amine 1 Statistique approfondie A travers ce chapitre, on va essayer de répondre à un ensemble de questions Econométrie ? Modèle ? Les principes de base d'une régression linéaire ? Les méthodes mathématiques appliquées dans une régression linéaire des données statistiques ? Comment juger statistiquement la fiabilité d'un modèle économétrique ? Comment interpréter les résultats et les indicateurs

ECONOMETRIE Chapitre 1 Qu’est-ce que l’économétrie? Mikael PETITJEAN FUCaM & Louvain School of Management Académie Universitaire Louvain © Mikael PETITJEAN (2007) 1 I. ECONOMETRIE ET MODELE I.A. Définitions • Econométrie signifie littéralement “mesure en économie”. – L’économétrie est l’application de techniques statistiques et mathématiques à des problèmes économiques (au sens large). • En économétrie, un modèle consiste en une présentation formalisée d’un phénomène sous forme

LIcEncE Droit, Économie, Gestion 29 Économétrie Économie et Gestion Parcours Econométrie Semestres 5 et 6 Présentation - objectifs En troisième année la mention «Économétrie» de la licence Économie et gestion est cohabilitée par l’Université Lumière Lyon 2 et l’ENS LSH. Cette formation extrêmement polyvalente permet d’acquérir une double compétence en outils quantitatifs et en analyse économique. Du côté des outils quantitatifs, la Licence Économétrie forme aux techniques d’enquêtes et de

Econométrie appliquée Maîtrise sciences économiques Cours de Claude Meidinger Whenever you can, count. Galton (1822-1911) 2 Table des matières 1 La régression linéaire 1.1 Le principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Interprétation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1 Régression linéaire simple . . . . . . . . . . . . 1.2.2 Regression linèaire multiple . . . . . . . . . . . 1.3 Mesure (descriptive) de la qualité de l’ajustement linéaire 1.3.1 Trois

L’économétrie est la discipline qui s’intéresse à l’application des techniques mathématiques et statistiques aux problèmes économiques. Elle vise à pouvoir mesurer et expliquer le comportement de grandeurs économiques intervenant dans un phénomène donné. Et ce à partir de la construction de modèles quantitatifs intégrants les corrélations pouvant exister entre les variables étudiées. L’étude économétrique emprunte une certaine méthodologie que le schéma suivant illustre : Ce schéma peut être

pente Université Lyon 2 Laboratoire ERIC 2 Changements structurels Données longitudinales Principe : La relation entre l’endogène et les exogènes est modifiée au cours du temps, à partir d’une date donnée. La régression sur l’ensemble de la période est différente de la régression sur les sous-périodes. Ex. Niveau de production au cours du temps. Mutation technologique (Accélération de la production) Modification de la pente Crise, guerre, accidents… (Recul, puis poursuite avec la même pente) Modification

exponentielle entre les variables  concavité VS convexité ... Erreur de mesure15 Erreur de fluctuation d’échantillonnage16 Erreur Imprévisible : « innovation », choc17 Remarque importante concernant le terme d’erreur (page 20 du livre « Econométrie » de Régis Bourbonnais) : l’erreur est et restera inconnue et représente l’écart entre le modèle vrai et le modèle spécifié18. 4. LE RéSIDU Le terme d’erreur est une notion de population, représentant l’erreur inconnue et non observée introduite

Généralités sur les séries temporelles a- Définition d’une série temporelle Une série temporelle (série chronologique ou encore chronique) { , t є T} T= { , , ..., } est une suite de valeurs numériques représentant l'évolution d'une quantité spécifique au cours du temps1. De telles suites de valeurs peuvent être exprimées mathématiquement afin d'en analyser le comportement, généralement pour comprendre son évolution passée et pour en prévoir le comportement futur. bCaractéristiques d’une série temporelle