Cours Econometrie

1 Économétrie et méthodes statistiques Sujet de mémoire On dispose de données concernant un échantillon de 807 individus, fumeurs et non-fumeurs ; les variables sont : educ pcig age rev cigs nres le nombre d’années d’études le prix moyen du paquet de cigarettes dans l’État l’âge le revenu annuel le nombre moyen de cigarettes fumées quotidiennement une variable binaire signalant des restrictions à la tabagie dans les restaurants de l’État considéré (pcig et rev sont exprimées dans des unités

ECONOMETRIE (*) Hélène Hamisultane I/ QU’EST CE QUE L’ECONOMETRIE ? II/ LE MODELE DE REGRESSION SIMPLE II.1/ Méthode d’estimation des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) II.2/ Hypothèses et propriétés des estimateurs des MCO II.3/ Critère de jugement de la qualité de l’ajustement d’un modèle : R² III/ LE MODELE DE REGRESSION MULTIPLE III.1/ III.2/ III.3/ III.4/ Méthode d’estimation des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) Hypothèses et propriétés des estimateurs des MCO Critère de jugement

entre la distribution des pays en fonction de l’IFI avec celle en fonction du taux de croissance. Au stade de cette étude on peut donc douter d’un lien réel entre ces deux indicateurs. III) La régression linéaire : En statistiques et en économétrie, un modèle de régression linéaire est un modèle de régression d'une variable expliquée sur une ou plusieurs variables explicatives. Dans notre étude nous allons donc tenter d’expliquer le taux de croissance en fonction des variations de l’IFI. Le

Ricco Rakotomalala Econométrie La régression linéaire simple et multiple Version 1.0 Université Lumière Lyon 2 Page: 1 job: econometrie_regression macro: svmono.cls date/time: 11-Feb-2013/22:06 Page: 2 job: econometrie_regression macro: svmono.cls date/time: 11-Feb-2013/22:06 Avant-propos Lorsqu'on m'a demandé si je voulais assurer le cours d'économétrie en Licence L3-IDS (http://dis. univ-lyon2.fr/), j'ai ressenti une grande joie mais aussi une certaine inquiétude. D'une part une

Ricco Rakotomalala Econométrie La régression linéaire simple et multiple Version 1.0 Université Lumière Lyon 2 Page: 1 job: econometrie_regression macro: svmono.cls date/time: 7-Jun-2011/18:10 Page: 2 job: econometrie_regression macro: svmono.cls date/time: 7-Jun-2011/18:10 Avant-propos Lorsqu'on m'a demandé si je voulais assurer le cours d'économétrie en Licence L3-IDS (http://dis. univ-lyon2.fr/), j'ai ressenti une grande joie mais aussi une certaine inquiétude

Ricco Rakotomalala Econométrie Version 1.0 La régression linéaire simple et multiple Université Lumière Lyon 2 Page: 1 job: econometrie_regression macro: svmono.cls date/time: 7-Jun-2011/18:10 Page: 2 job: econometrie_regression macro: svmono.cls date/time: 7-Jun-2011/18:10 Avant-propos Lorsqu'on m'a demandé si je voulais assurer le cours d'économétrie en Licence L3-IDS (http://dis. univ-lyon2.fr/), j'ai ressenti une grande joie mais aussi une certaine inquiétude

2. Représentation générale 41 II- ESTIMATION DES PARAMETRES 41 III- CAUSALITE AU SENS DE GRANGER 42 INTRODUCTION GENERALE 1. LA NOTION DE MODELE Il est presque impossible de fournir une définition unique de la notion de modèle, en économétrie on peut considérer qu’un modèle consiste en une présentation formalisée d’un phénomène sous forme d’équation dont les variables sont les grandeurs économiques. L’objectif du modèle est de représenter les traits les plus marquants d’une réalité

Econométrie 1 Master Financial Economics Michel BEINE michel.beine@uni.lu Universite du Luxembourg ´ Econometrie 1 – p. 1/? Manuel La partie économétrique du cours d’économétrie I et Analyse des données est basé sur le livre Introductory Econometrics, a Modern Approach (second edition) de Jeffrey M. Wooldridge, édition Thomson South-Western. Sur le site web : http://www.swcollege.com/bef/wooldridge/ ... wooldridge2e/wooldridge2e.html il y a des données nécessaires pour les exercices et plusieurs

ECONOMETRIE Mr. Maarten Gijsenberg Réalisé par: Bourhidane Ghariba (apm gestion) Monkam Ngagom François-Xavier (bac3 gestion) 1/13 Etude de Cas : Fritz ketchup Le producteur d’une marque de ketchup Fritz veut savoir si, et si oui, dans quelle mesure, des campagnes publicitaires influencent les ventes de la marque. On a accès à 124 observations d’un supermarché (il s’agit donc d’une série chronologique). La variable à expliquer est : • S = ventes hebdomadaires de Fritz (US dollar) Les •

la validité du modèle. L’un des problèmes issu de la violation des hypothèses est  «  l’hétéroscédasticité des erreurs » qui fera l’objet de notre travail. Nous illustrerons se problème à travers une méthode de prévision couramment utilisée en économétrie : le modèle linéaire multiple que nous exposerons brièvement dans la première partie. Dans la deuxième partie, nous attaquerons le but du sujet « l’hétéroscédasticité des erreurs » par une présentation et une énumération de ses origines. Par la