Econometrie Bancaire

Statistique approfondie Cours de statistique approfondie Niveau : 3ème année Pr. A.Amine Pr. A.Amine 1 Statistique approfondie A travers ce chapitre, on va essayer de répondre à un ensemble de questions Econométrie ? Modèle ? Les principes de base d'une régression linéaire ? Les méthodes mathématiques appliquées dans une régression linéaire des données statistiques ? Comment juger statistiquement la fiabilité d'un modèle économétrique ? Comment interpréter les résultats et les indicateurs

ECONOMETRIE Chapitre 1 Qu’est-ce que l’économétrie? Mikael PETITJEAN FUCaM & Louvain School of Management Académie Universitaire Louvain © Mikael PETITJEAN (2007) 1 I. ECONOMETRIE ET MODELE I.A. Définitions • Econométrie signifie littéralement “mesure en économie”. – L’économétrie est l’application de techniques statistiques et mathématiques à des problèmes économiques (au sens large). • En économétrie, un modèle consiste en une présentation formalisée d’un phénomène sous forme

L’économétrie est la discipline qui s’intéresse à l’application des techniques mathématiques et statistiques aux problèmes économiques. Elle vise à pouvoir mesurer et expliquer le comportement de grandeurs économiques intervenant dans un phénomène donné. Et ce à partir de la construction de modèles quantitatifs intégrants les corrélations pouvant exister entre les variables étudiées. L’étude économétrique emprunte une certaine méthodologie que le schéma suivant illustre : Ce schéma peut être

ECONOMETRIE Mr. Maarten Gijsenberg Réalisé par: Bourhidane Ghariba (apm gestion) Monkam Ngagom François-Xavier (bac3 gestion) 1/13 Etude de Cas : Fritz ketchup Le producteur d’une marque de ketchup Fritz veut savoir si, et si oui, dans quelle mesure, des campagnes publicitaires influencent les ventes de la marque. On a accès à 124 observations d’un supermarché (il s’agit donc d’une série chronologique). La variable à expliquer est : • S = ventes hebdomadaires de Fritz (US dollar) Les •

la validité du modèle. L’un des problèmes issu de la violation des hypothèses est  «  l’hétéroscédasticité des erreurs » qui fera l’objet de notre travail. Nous illustrerons se problème à travers une méthode de prévision couramment utilisée en économétrie : le modèle linéaire multiple que nous exposerons brièvement dans la première partie. Dans la deuxième partie, nous attaquerons le but du sujet « l’hétéroscédasticité des erreurs » par une présentation et une énumération de ses origines. Par la

http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/cours/cours_econometrie.html Wikipédia. http://fr.wikipedia.org/wiki/Régression_linéaire_multiple Ouvrages M. Tenenhaus, « Statistique – Méthodes pour décrire, expliquer et prévoir », Dunod, 2006. R. Bourbonnais, « Econométrie – Manuel et exercices corrigés », Dunod, 1998. Y. Dodge, V. Rousson, « Analyse de régression appliquée », Dunod, 2004. Université Lyon 2 Laboratoire ERIC 11 

pratique dans notre système éducatif. L’étude du redoublement est complexe et les difficultés de mesure doivent être prises en compte. En effet, il est important de considérer le caractère endogène du redoublement. Ce problème est bien connu en économétrie et biaise toute analyse sur ce sujet. Définissons l’origine de l’endogénéité du redoublement : les élèves qui redoublent sont sélectionnés parmi ceux qui ont un niveau faible, et pour la même raison, ceux-ci ont une probabilité de réussite faible

Économétrie Francesco Quatraro M1 EFM – 2010/2011 Économétrie Francesco Quatraro – 2010/2011 1 Structure du cours 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Définition d’économétrie La régressions simple Le modèle de régression multiple Multicollinéarité et sélection du modèle optimal La violation des hypothèses Le modèles non linéaires Le modèles à décalages temporels Introduction aux modèles à équations simultanées Éléments d’analyse des séries temporelles La modélisation VAR Économétrie Francesco

Ricco Rakotomalala Econométrie La régression linéaire simple et multiple Version 1.0 Université Lumière Lyon 2 Page: 1 job: econometrie_regression macro: svmono.cls date/time: 11-Feb-2013/22:06 Page: 2 job: econometrie_regression macro: svmono.cls date/time: 11-Feb-2013/22:06 Avant-propos Lorsqu'on m'a demandé si je voulais assurer le cours d'économétrie en Licence L3-IDS (http://dis. univ-lyon2.fr/), j'ai ressenti une grande joie mais aussi une certaine inquiétude. D'une part une

exponentielle entre les variables  concavité VS convexité ... Erreur de mesure15 Erreur de fluctuation d’échantillonnage16 Erreur Imprévisible : « innovation », choc17 Remarque importante concernant le terme d’erreur (page 20 du livre « Econométrie » de Régis Bourbonnais) : l’erreur est et restera inconnue et représente l’écart entre le modèle vrai et le modèle spécifié18. 4. LE RéSIDU Le terme d’erreur est une notion de population, représentant l’erreur inconnue et non observée introduite