Econometrique

l’économie. Elle a comme fonction essentielle : Tester les théories économiques ou certaines affirmations Evaluer les paramètres en jeux. Ainsi pour construire un modèle économétrique, il faut disposer d’une théorie économique. Considérons par exemple le modèle linéaire . Pour que ce modèle soit économétrique, il faudra y ajouter un aléa ou une erreur, d’où on a : . L’économétrie s’applique dans plusieurs domaines notamment, chez les banquiers, dans les systèmes politiques ou institutions

log-niveau. Nous avons en effet pris le logarithme de la variable dépendante S. En se basant sur les résultats obtenus à la question 4, nous tentons de donner la valeur exacte de chaque variation de Y lorsque chaque variable explicative du modèle économétrique varie. • Quand la variable explicative P varie d’une unité, les ventes varient de 100* -0.117092%  - 1.17092 % 3/13 • Quand la variable explicative Coupon varie d’une unité, les ventes varient de 100*1.393563 %  1.393563 % • Quand la

Régression linéaire – Aide mémoire Types de variables Variable dépendante : Y Variables explicatives : X1, X2, X3, …, Xp Modèle : Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + … + β p X p + ε Hypothèses - sur la forme du modèle : (H1) linéarité du modèle et choix des régresseurs (hypothèse de bonne spécification) - sur les erreurs : (H2) ε 1 , ε 2 , … , ε T ont une moyenne nulle, c’est-à-dire Ε(ε t ) = 0 ∀t = 1, … , T (H3) homoscédasticité : Var (ε t ) = σ 2 ∀t = 1,…, T (H4) non autocorrélation

 Graphes D’après les graphes on remarque X2 X3 X4 X6 ne sont pas stationnaires On va travailler avec le logarithme népérien sur les variables X2 X3 X4 X5 X6 Tableau de régression Dependent Variable: LVENTE Method: Least Squares Date: 06/26/14 Time: 15:19 Sample: 1971 1984 Included observations: 14 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   LX2 0.108262 0.040065 2.702182 0.0270 LX3 -0.243122 0.074207 -3.276263 0.0113 LX4 0.130651 0.057756 2

What would the USD/EUR exchange rate be without the euro-zone sovereign debt crisis? The sovereign debt crisis in the euro zone has clearly weakened the euro’s exchange rate, with fluctuations resulting from the varying level of investor concern with regards to the outcome of this crisis. Yet many factors should contribute to a weakening of the dollar: - excessive monetary creation in the United States; substantial fiscal deficit in the United States and the prospect of a sharp rise in

soumise à la fois à des dépenses de R&D locales, et à des dépenses de R&D issues de l'étranger. Dans ce modèle les efforts d'innovation sont considérés comme l'un des principaux moteurs de l'avancée technologique. Les auteurs estiment un modèle économétrique dans lequel les dépenses de R&D issues des firmes étrangères ont un effet positif sur la productivité, et cet effet peut être encore plus élevé si on est en économie ouverte. De plus les retombées technologiques sont très élevées à la fois en ce

Econométrie Appliquée avec EViews Université Paris-Est Créteil Chapitre 1 : Le logiciel EViews: le modèle linéaire simple • • • • EVIEWS = Econometric Views version 7. Logiciel performant et simple d’utilisation (menus). Fonctionne sous Windows 98/2000/XP/Vista. Le logiciel et sa documentation sont en anglais. Nombreux ouvrages et guides d’utilisation sur Internet. • Il existe une version 4.1 « étudiant ». • Nombreuses méthodes d’estimation (MCO, MCQG, ) et procédures de tests. • Langage

Dédicace A tous ceux qui, de loin ou de près, guidés par LA VERITE, dans toute honnêteté, travaillent pour la justice et luttent contre la corruption sous toutes ses formes Je dédie ce mémoire i Remerciements Au gouvernement du Burundi pour tous les efforts consentis depuis l’école primaire jusqu’à ce stade de ma formation je dis sincèrement merci. Au Royaume de Belgique et à la population qu’il représente pour votre hospitalité combien agréable pendant tout court séjour, recevez

Approche Econométrique des Déterminants de la Rentabilité des Banques Européennes. Koffi Jean-Marie, YAO Université du Luxembourg 162a Avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg Grand Duché du Luxembourg Tel: 00352 466 644 624 Fax: 00352 466 644 633 Email: koffi.yao@ensae.org Résumé Ce papier analyse la rentabilité des banques dans six pays européens entre 1994 et 1997. Nous nous proposons de réexaminer le lien entre la rentabilité et certains déterminants externes et internes au système

variables sont des grandeurs économiques. • Le modèle est donc une représentation schématique et partielle d’une réalité naturellement plus complexe. © Mikael PETITJEAN (2007) 2 I. ECONOMETRIE ET MODELE I.B. Construction des modèles économétriques • En sciences sociales, la modélisation est rendue particulièrement complexe. 1. Le hasard (par définition, imprévisible) ainsi que les événements rares (extrêmement improbables) ont un impact considérable sur le cours de l’histoire humaine. 2