Équation différentielle stochastique

MAT 5501 Eléments de calcul stochastique et applications à la finance Randal D OUC Avertissement Ce cours reprend la majeure partie de la structure du livre "Calcul Stochastique appliqué à la finance" de Lamberton et Lapeyre. Nous l’avons enrichi de divers points de vue adoptés ici et là, notamment dans les notes de cours de Romuald Elie, Nicole El Karoui, Emmanuel Gobet... Il a bénéficié d’une relecture active de Cyrille Dubarry. N’hésitez pas à communiquer par mail les erreurs qu’il pourrait

Faculté des Mathématiques Pures et Appliquées Département de Probabilités et de Statistiques Mémoire en vue de l’obtention du grade de Magister en Mathématiques Option : Probabilités & Statistiques Thème : Etude d’un Modèle d’Equations Différentielles Stochastiques Couplées - Application Actuarielle Présenté par : Mr Abdelkader AMERAOUI Soutenu publiquement le 06/07/2008, devant le jury : Pr. Ameziane AÏDER Pr. Kamel BOUKHETALA Pr. Rachid OUAFI Pr. Khaled KHALDI Pr. Tayeb LARDJANE (Professeur

désaimantation ……………………………………………..……………………52 3. Modélisation analytique de la désaimantation des MSAP ……………………………………………………...52 3.1. Modèle analytique …………………………………………………………………………………………52 3.1.1. Système des équations pour un aimant segmenté ………………………………...……...……………53 3.1.2. Solution des équations différentielles ………………………………………………..……………….55 3.2. Validation du modèle: Cas d’une machine saine …………………………………………………………...59 3.3. Validation du modèle : Cas d’une machine désaimantée …………………………………………………...62 4

(voir système à 2DDL). Le modèle linéaire classique retenu pour le système à 1 D.D.L. est figuré par le schéma associé où les paramètres M (masse généralisée), K (raideur généralisée), C (coefficient d'amortissement visqueux) conduisent à une équation linéaire du 2ème ordre à coefficients constants. | | | |[pic] |

une technique de transformation donnant des équivalences entre fonctions temporelles et des fonctions de variables complexes dépendant de la fréquence. Nous verrons que cette transformation permet de résoudre, entre autres, de nombreuses équations différentielles, utilisées en mécanique, électronique, automatique et électrotechnique. Fonction causale. Soit une fonction f de la variable réelle t, f(t), définie sur R et supposée nulle pour t < 0 alors f(t) est une fonction causale. Définition

RESOLUTION DES EQUATIONS DIFFERENTIELLES I- Problème On est amené en classe de Terminale S, en mécanique comme en électromagnétisme à modéliser un phénomène et par la suite à comparer un résultat expérimental avec ce modèle. Nombreux sont les modèles qui débouchent sur la résolution d'une équation différentielle. De nombreux logiciels de saisies et de traitement de données résolvent graphiquement les équations différentielles et permettent la superposition d'une courbe expérimentale avec

= 2,2 kW ; C = 4,7 mF ; R' = 10 kW Questions 2.1. 2.2. Établir l'équation différentielle E = RC condensateur pendant la phase de charge. du C + uC vérifiée par la tension uC aux bornes du dt a.t La solution analytique de cette équation est de la forme : uC = A(1 – e – ), compte tenu de la condition initiale relative à la charge du condensateur. En vérifiant que cette expression est solution de l'équation différentielle, identifier A et a en fonction de E, R, C. À partir graphe n°2, déterminer

Projet d’Analyse Numérique Les principaux problèmes rencontrés par les ingénieurs dans les domaines scientifiques et techniques ont souvent une origine dans une des grandes branches de la physique ou de la mécanique où les équations différentielles, intégrales, intégro-différentielles et aux dérivées partielles jouent un rôle tout à fait fondamental. On peut citer, par exemple, en : * Sciences des matériaux, les problèmes de diffusion. * Bâtiments, les problèmes de mécanique des structures et

mathématiques sont introduits au fur et à mesure que leur nécessité apparaît. Une bonne concertation au sein de l'équipe pédagogique peut permettre de bénéficier de synergies : le produit vectoriel, les nombres complexes, des notions sur les équations différentielles linéaires, des notions sur les coniques, font par exemple partie de l'enseignement de mathématiques de début d'année ; par ailleurs la cinématique du solide enseignée en sciences industrielles fournit l'outil nécessaire pour aborder les changements

Transformée en Z Commande Num. • Avant de présenter la transformée en Z, revenons sur le cas de la transformée de Laplace. • Cas continu : une fonction de transfert dans le domaine de Laplace représente un système dont la dynamique obéit à une équation différentielle ordinaire à coefficients constants (= linéaire) : d 2 y (t ) d y (t ) d x (t ) a2 + a1 + a 0 y ( t ) = b1 + b 0 x (t ) 2 dt dt dt 16 Transformée en Z Échantillonnage Aspects pratiques Transformée en Z Commande Num. • EDO : d 2 y