Exercices D Application Sur Eviews

QUELQUES APPLICATIONS DU FILTRE DE KALMAN EN FINANCE : ESTIMATION ET PRÉVISION DE LA VOLATILITÉ STOCHASTIQUE ET DU RAPPORT COURS-BÉNÉFICES François-Éric Racicot* Raymond Théoret Département des sciences administratives Université du Québec, Outaouais Département Stratégie des Affaires Université du Québec, Montréal RePAD Working Paper No. 0312005 * Adresse postale : François-Éric Racicot, Département des sciences administratives, Université du Québec en Outaouais, Pavillon Lucien Brault, 101

formule donc des hypothèses sur les i (sur leur espérance, leur variance, la covariance entre deux perturbations,...). 15/25 Tester empiriquement la relation entre consommation et revenu (5) Modèle estimé : Ci = a + bRi + i , ∀i = 1, ..., N Application des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) pour estimer la valeur des paramètres a et b Sur l’échantillon de données utilisées, on obtient : Ci = 150 + 0.86Ri La théorie économique est-elle validée ? b est-il significativement différent de 0 ? Mettre en

profil général d’une réalisation de ce processus est celui de la figure (1.2). Nous allons à présent écrire un petit programme sous Eviews dans lequel nous allons annuler toutes les réalisations du choc εt à partir de la date T = 50, puis nous allons comparer les évolutions du processus xt et de la tendance déterministe f (t) = 1 + 0.05 t. Le programme1 utilisé sous Eviews est le suivant : Pour lancer ce programme, il convient au préalable de créer un Workfile de type Undated or Irregular, de 1 à 100

r´sum´. Il reprend e e e les principaux d´veloppements, mais il est compl´t´ au cours par de nombreux graphiques, commentaires, et e ee approfondissements. Nous remercions J´rˆme Taillard pour la pr´paration de plusieurs exercices, Guido Pult e o e pour nous avoir donn´ plusieurs exercices et Ines Pasini pour son aide ` la dactylographie. Les ´tudiants e a e sont invit´s ` consulter les ouvrages de r´f´rences suivants cit´s dans la bibliographie : Judge et al. (1985), e a ee e Johnston (1988), Theil (1979)

saisonnalité • Méthodes de désaisonnalisation * Méthode de la régression sur le temps * Méthode de filtrage par la moyenne mobile 2- Application sous le logiciel SPSS Chapitre 2 : Introduction à la modélisation des séries temporelles univariées - Stationnarité des processus stochastiques - Fonction d’Autocorrélation d’un processus stochastique Application sous Eviews - cours boursier CTM, CIH, taux de change - Méthodes de stationnarité des processus non stationnaires - Modèle autorégressif

COURS DE SERIES TEMPORELLES THEORIE ET APPLICATIONS VOLUME 2 Modèles linéaires multivariés : VAR et cointégration Introduction aux modèles ARCH et GARCH Introduction à la notion de mémoire longue Exercices corrigés et compléments informatiques ARTHUR CHARPENTIER arthur.charpentier@ensae.fr DESS Actuariat & DESS Mathématiques de la Décision Séries temporelles : théorie et applications Arthur CHARPENTIER Contents 1 Les séries temporelles multivariées 1.1 La notion de causalité

Emmanuel Flachaire Emmanuel Flachaire Plan du cours Économétrie Appliquée Quatres séances: 1. Qu'est ce que l'économétrie ? 2. Le modèle de régression simple 3. Le modèle de régression multiple 4. Applications E. Flachaire E. Flachaire A. Taranco A. Taranco Travaux dirigés: exercices appliqués en salle informatique Emmanuel Flachaire Économétrie Appliquée Plan du cours Références: 1. Behagel (2006), Lire l'économétrie, Repères, La découverte 2. Gujarati (2004), Économétrie

Jondeau et al. (2004), dans leurs exercices de détermination de la fonction de réaction de la Fed par la Méthode des Moments Généralisée (MMG) et celle du Maximum de Vraisemblance (MV), ont montré que sur la période 1987-2000 les évaluations des paramètres sont stables et que la réaction à l’inflation prévue est assez proche de la valeur 1,5 de Taylor (1993) car comprise entre 1,58 et 1,90.  Dans les pays émergents Parsley et Popper (2009) proposent une application à une petite économie ouverte telle

2110U08 finance d’entreprise de L3 Mode d'évaluation : examen mi-parcours : 50 %, examen final : 50% Bibliographie : Y. Simon – D. Lautier. Finance internationale, 9 éd., Economica, 2006 ; Y.Simon-D.Lautier. Finance Internationale. Questions et exercices corrigés. 4e ed. Economica, 2003. Copeland L.S., Exchange Rates and International Finance, FT Prentice Hall, 2005. Eun C.S and Resinck B.G, International Financial Management, Mc Graw Hill, New York, 1998. Mathis J., Marchés internationaux de capitaux

Etant donné que la performance scolaire, la variable dépendante, évolue dans un intervalle donné [0 ; 100%], nous avons retenu un modèle Tobit pour étudier ce phénomène. A cet effet, nous avons utilisé le logiciel SPSS et le Package Informatique Eviews 5 qui nous permettent de faire des tests statistiques et économétriques. Nous avons effectué des régressions multiples par la méthode de maximum de vraisemblance et réalisé d’autres tableaux croisés qui sont utilisés pour faire des analyses descriptives