Formule des probabilités totales

R R π π − + kπ; + + kπ (k ∈ Z) 2 2 ]0; +∞[ R ]0; +∞[ −1 +C (n − 1)xn−1 √ F(x) = 2 x +C F(x) = sin x +C F(x) = − cos x +C F(x) = tan x +C F(x) = ln x +C F(x) = ex +C F(x) = xα+1 +C α+1 f (x) = ex f (x) = xα (α ∈ R; α = −1) Primitives : formules générales forme de f f (x) = αU (x) + βV (x) primitives de f F(x) = αU(x) + βV (x) +C [U(x)]n+1 +C n+1 exemples f (x) = 3x2 + 2x + 1 F(x) = x3 + x2 + x +C f (x) = 4(4x + 1)2 (4x + 1)3 +C F(x) = 3 3x2 (x3 + 1)2 −1 F(x) = 3 +C x +1 f (x) = 3 f (x)

Soit une famille de 6 enfants. On considère que la probabilité de naissance d’un garçon = celle d’une fille = 0,5. 1. La probabilité qu’il y ait 6 filles vaut (0,5)6 2. La probabilité qu’il y ait 3 filles est plus grande que la probabilité qu’il y ait 2 filles 3. La probabilité qu’il y ait 1 garçon est plus grande que la probabilité qu’il y ait 5 filles 4. La probabilité qu’il y ait au moins une fille est plus grande que la probabilité qu’il y ait 1 seule fille. 5. L’événement le plus probable

l’ensemble des mesures appropriées pour les ramener à un niveau acceptable et les rendre plus supportables pour l’entreprise. Pour traiter les risques, le chef d’entreprise dispose de trois moyens : • Réduire son caractère critique, en diminuant sa probabilité d’apparition ou en limitant la gravité de ses conséquences. C’est la prévention des risques2. •Transférer le coût du dommage à un tiers par le système d’assurance ou de couverture des risques. • Accepter le risque tout en le surveillant. C’est

qualifié de segment stratégique ou de Domaine d’Activité Stratégique (DAS). Un segment stratégique est un ensemble homogène de biens et/ou de services destinés à un marché spécifique, ayant des concurrents déterminés, et pour lequel il est possible de formuler une stratégie. Critères de la segmentation stratégique Critère de segmentation Même DAS DAS Différents Facteurs clefs de success Facteurs communs ou similaires Facteurs différents Critères externes - Circuit de distribution - Concurrence - Client

problème [pic]. La technique consiste à écrire [pic] dans la base optimale de P. La variation de [pic]entraîne une variation de[pic]et l’on a [pic]. On établit que [pic]. Si la perturbation horizontale porte sur les variables hors de la base B, alors la formule s’écrit plus simplement [pic] car [pic]dans ce cas. Exemple de perturbation horizontale On reprend l’exemple classique et on suppose que le gain sur la A varie de [pic]. Ce qui donne le tableau initial suivant : [pic]. On passe dans la base

Quelques r´flexions sur la VaR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 6.2.1 L’interpr´tation du seuil de confiance α . . . . . . . . . . . e 6.2.2 Une explication du facteur multiplicatif (3 + ξ) . . . . . . . 6.2.3 Le choix de la distribution de probabilit´ . . . . . . . . . . e 6.2.4 L’estimation de la matrice de covariance . . . . . . . . . . . 6.2.4.1 Un exercice de backtesting . . . . . . . . . . . . . 6.2.4.2 Les approches conditionnelles de l’estimation de la 6.2.5 Le probl`me du scaling .

des probabilités Issam Elhattab École Nationale de Commerce et de Gestion - Casablanca Université Hassan II - Mohammedia 2014 - 2015 I. Elhattab (ENCG) Calcul des probabilités 2014 - 2015 1 / 26 Sommaire 1 Notions de base 2 Définition de probabilité 3 Probabilité conditionnelle et indépendance I. Elhattab (ENCG) Calcul des probabilités 2014 - 2015 2 / 26 Notions de base Notions de base I. Elhattab (ENCG) Calcul des probabilités 2014

..... 66 1. Principaux paramètres de calcul. ..................................................................... 66 1.1 l’exposition au risque de crédit. .................................................................... 66 1.2 Les lois de probabilité. ................................................................................... 67 1.3 Les problèmes d’estimation........................................................................... 70 2. Application au risque de crédit. ...........

le coût attendu de l’accident est le plus haut au final, soit 40.-. Ici, il s’agit de la théorie de l’efficience. Si on change de colonne, on s’aperçoit que ce que l’un va perdre et plus important que ce que l’autre va gagner. Le total des gains moins les pertes ne peut pas augmenter. Est-ce que l’efficience est ce que l’on recherche ? Est-ce que la fonction de la responsabilité civile extra contractuelle est d’atteindre à l’efficience ? = Est-ce que

prévoient correctement les épisodes de détresse financière. De plus, ils notent que : - Aucune institution contrôlée par l’extérieur n’a fait faillite. - Les liens des institutions avec des groupes industriels ou des familles augmentent la probabilité d’avoir des difficultés. - Les grandes institutions qui sont les plus fragiles ont plus de chance de ne pas faire faillite en raison de la stratégie du « Too Big to Fail ». Enfin, Godlewski Ch. (2003) propose aussi une modélisation en deux étapes