Le Raroc

pas imposer aux banques des exigences de fonds propres supplémentaires. C’est la ventilation des fonds propres en fonction des risques qui doit être revue afin de se rapprocher de la réalité économique des instruments de gestion des banques du type RAROC (risk ajusted return on capital).

salles de marché. Le nouvel outil rend possible un calcul efficace du "netting" des risques et, dès lors, une utilisation productive des lignes de crédit. Méthodologie RAROC (Risk Adjusted Return on Capital) Pour chaque dossier d'entreprise, la banque établit un rating interne et valorise les sûretés reçues. L’outil RAROC calcule une prime de risque moyenne et un risque théorique maximal 3 ; Pour la clientèle des grandes entreprises, le groupe ING s’est doté sur cette base, il définit

suprême qui pourra statuer sur les produits islamiques financiers. Nous avons aussi utilisé une technique de gestion de portefeuille qui est le RAROC qui est accepté par la finance islamique. Cette technique quantitative de risque pourra diminuer les pertes financières et le risque de crédit. Pour la BIS qui n’utilise pas encore le produit Moucharaka, le RAROC est un outil de gestion efficace qui pourra accompagner ce produit ainsi que les autres produits pour leur gestion de risque. Nous avons noté

départements de la banque et assurer la cohérence des informations. 3.2. Méthodes d’évaluation du coût des risques De plus en plus, l’analyse du risque fait l’objet de méthodes standardisées (scoring, analyse générationnelle, budgets-types, Raroc™ 2(2)). Chaque méthode a un champ d’application privilégié. 3.2.1. Analyses a priori • Score AT n° 9 Risque de contrepartie et rôle de la fonction crédit La méthode des scores opère une sélection des risques de type industriel, bien

Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest | |VaR : Value at Risk ou Valeur à Risque | |RAROC : Risk adjusted Return on Capital ou la rentabilité ajustée du risque rapportée au capital réglementaire | |INTRODUCTION

LTCM: Long Terms Capital Management BCEAO : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest UEMOA : Union Economique Monétaire Ouest Africaine CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest VaR : Value at Risk ou Valeur à Risque RAROC : Risk adjusted Return on Capital ou la rentabilité ajustée du risque rapportée au capital réglementaire INTRODUCTION Depuis de très nombreuses années, le risque de crédit est l'une des causes majeures de la volatilité des résultats des entreprises

perdre sur un mois soit une somme de y avec une probabilité de 95% * Risk Adjusted Rate of Return (RAROC) La méthode du Risk adjusted rate of return (RAROC), développée par la Bankers Trust vers la fin des années soixante dix du siècle écoulé, quantifie le risque en considérant le choix entre le risque et le bénéfice dans différents actifs et activités. A la fin des années 90, RAROC était considérée comme la principale méthode de mesure de performance et la meilleure pratique standard au

hypothèses sur lesquelles les scénarios de stress reposent. Pour le risque de crédit, les établissements tendent à recourir à une modélisation visant à déterminer la distribution des pertes potentielles. La mesure la plus communément répandue est celle du RAROC (cf. encadré 2). Ils peuvent aussi s’appuyer sur des approches de type KMV qui mesurent la distance au défaut. Si des approches quantitatives évoluées peuvent ainsi être utilisées pour certains risques (marché et crédit, dans une moindre mesure), pour

LLD…………………………. PCB…………………………. PD…………………………… PFRR………………………... RAROC……………………... RISK IRB…………………… TRG…………………………. UEMOA…………………….. Listes des tableaux et figures Tableau 1 : Bulletin mensuel BCE, Janvier

Allocation de capital : .................................................................................... - 65 II.6.1 La contribution en risque :.................................................................... - 65 II.6.2 Concept et analyse RAROC : Risk Adjusted Return On Capital : ... - 67 II.6.3 Capital économique marginal :............................................................. - 68 II.7.2 Limites par contrepartie : ...............................................................